金融工程跟踪周报:强势反转延续
发布时间:2022-11-22 19:55阅读:205
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中权益乘数、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha009(趋势类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现:上周股市整体维持震荡,约半数中信一级行业上涨。上周量价体系中,大类因子RankIC有明显下降趋势;财务体系中,财务因子RankIC整体有一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。
中信一级行业的单因子表现:上周医药涨幅最大,行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好;煤炭跌幅最大,行业内净资产净利率TTM、hist_alpha(历史Alpha)、alpha023(反转类)表现最好。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
什么是金融工程?
金融工程,包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用,它最关心的是如何利用创新金融工具,来更有效地分配和再分配个体...
焦炭主力合约延续强势,现在能投资吗?
不要看到强势就追高,期货带杠杆,一个回调可能就会亏很多。可以观察行情,等待时机再入场。
缺口不回补是否代表行情强势延续?
缺口不回补并不一定就代表行情强势延续哦。咱们来分析下,缺口是指股价在快速大幅变动中有一段价格没有任何交易,显示在股价趋势图上是一个真空区域。如果缺口不回补,可能是因为多方力量强劲,股价持续上涨,...
美元之后是保持强势还是会反转回落?
展望未来,美元是保持强势还是会反转回落?对人民币而言意味着什么?4月以来美元强势走高今年欧元表现整体疲软短期来看,美元仍会保持强劲态势
沪镍强势反转,多头有望再度开启
沪镍强势反转,多头有望再度开启发布时间:2016年01月22日08:58 【主要信息】中国央行再放1500亿短期流动性但未降准,以缓解资金紧张。LME镍最新库存为450978吨,较前一交易日减少1764吨。国内现货贴水减小,为贴水1440元-贴水440元,国内贸易升贴水均价为157.5美元,与之前持平。行业方面,花旗集团将镍价预估调降22%至...
金融工程跟踪周报:转向中长期视角
行业轮动周度跟踪:本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七:基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五:基于量化多因子的行业配置策略之三:机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四:基于量化多因子的行业配置策略之二:风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周量化多因子策略跑赢基准,中信二级行业指数策略和机器学习策略小幅不及基准,行业轮动依然迅速,短期超额较难获取,可以适当关注策略的中长期表现。
...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
@所有人,2026年中秋节A股休市安排出炉!
2026-09-21 15:09
-
美联储加息25个基点落地:股市和黄金会受什么影响?3个细节别忽略
2026-09-21 15:09
-
一码通账户怎么查?名下券商账户、3户上限与旧户去向
2026-09-21 15:09



问一问
身份认证
分享该文章
