金融期权日报
发布时间:2022-11-22 09:25阅读:214
市场行情:金融期权标的上证50ETF日内行情低开后窄幅波动午后逐渐反弹回升;沪深300指数低开低走午后震荡回暖上升;中证1000指数日内行情低开高走震荡上行午后加速上涨;日线上看,上证50ETF低位反弹回暖上升后连续两周短线偏多头上涨,而后受阻于55天均线压力逐渐回落,连续报收阴线下行;沪深300指数低位超跌反弹回暖上升后,上周以来受阻于中长期空头趋势线压力,连续回落下行;中证1000指数延续近三周以来高位宽幅区间震荡。截至昨日收盘,上证50ETF跌幅1.27%报收于2.557,沪300ETF跌幅0.85%报收于3.833,深300ETF跌幅0.85%报收于3.836,沪深300指数跌幅0.85%报收于3769.13,中证1000指数涨幅0.46%报收于6689.33。
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方向上:上证50ETF近一个月延续中期下行趋势震荡走低跌破前期震荡区间下限,上周宽幅震荡后反弹上升加速上行至前期高位后遇阻下行,于本周持续回落;
波动上:期权隐含波动率持续上行突破上轨道线;
策略建议:构建看跌期权熊市价差策略,获取方向性收益,若市场行情快速上涨至高行权价,则逐渐平仓离场,如上证50ETF期权,即S_510050P2402M02250@10,S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10,B_510050P2402M02450@10。
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