金融期权日报:利用高隐波布局卖出宽跨式策略
发布时间:2022-11-15 17:15阅读:356
核心观点
今日主要股指指均呈现单边上行走势,全天强势收涨。沪深两市成交金额连续3日突破万亿元,个股普遍上涨,赚钱效应极好,科技、非银金融、新能源、大消费板块轮番走强。北向资金再度大幅净买入81.54亿元,2021年12月以来首次连续3日均加仓超80亿元,近3日累计加仓近400亿元。11月以来股市反弹的主要动力来自于宏观预期的回暖,主要体现在优化防疫政策的二十条措施、金融支持地产的十六条措施、今年末与明年一季度稳增长政策密集投放预期以及美国通胀数据弱于预期背景下美联储放缓加息的全球流动性改善预期等。不过随着利好预期逐渐兑现,市场的关注点将由预期逐渐转移到实际效果上去,仍需要持续跟踪政策效果以及宏观改善情况。当前市场情绪偏乐观,但市场风险因素仍未完全消除,预计短期内股指延续偏强震荡。
考虑到期权标的资产价格在预期逻辑转变为现实逻辑的过程中可能遭遇上行阻力从而陷入平台震荡,而近期隐含波动率快速回升,可以考虑逢高构建熊市价差策略或者布局卖出宽跨式策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是期权宽跨式空头策略?
您好,期权宽跨式空头策略是这样的,首先跨式期权策略又被称为“同价对敲”,是一种非常普遍的组合期权投资策略,跨式期权策略指的是买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成。该策略构...
什么是勒式(宽跨式)策略?期权怎么开户?
期权勒式(宽跨式)策略是一种套利策略,期权开户满足20日日均50万及半年交易经验,开户我司最实在
请问关于期权的,它的跨式策略是啥?
指买入一份认购期权的同时,买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。如有其它疑问,可以随时联系我。
期权市场中,什么是卖出宽跨式组合?
卖出宽跨式套利,是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。 需要注意的是:期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括立即成交剩余指令自动撤销、立即全...
金融期权日报:高隐波下可持有卖出宽跨式策略
今日股指走势分化,其中上证50与沪深300指数高开高走强劲反弹,中证500、中证1000以及创业板指数窄幅震荡整理。沪深两市全天成交额10551亿元,两市超3300只个股上涨,北向资金全天净买入58.94亿元。市场对疫情政策优化、消费复苏的预期再度发酵,市场情绪偏乐观推动股指表现偏强,北向资金11月以来累计净流入超800亿元也为股市带来增量资金和市场信心。目前国内消费与地产仍未见明显起色,叠加外需不足抑制出口,经济需求端不足仍制约宏观经济复苏,而今年末至明年初的主要时间窗口期的政策托底预...
金融期权日报:隐波上升,适宜卖出宽跨式
今日各股指均表现震荡偏强走势。沪深两市成交额7857亿元。北向资金净买入32.34亿元,中断了此前的连续13日净卖出状态。不过目前股市增量资金仍有限,股市以资金存量博弈为主,目前新发股票基金份额位于历年低位,融资资金余额持续走低。政策托底经济需求预期仍强,市场情绪极度悲观之后有所修复,股指继续下跌空间有限。但政策面大规模刺激可能性偏弱,加上增量资金有限,股指上涨的空间也有限。短期内预计股指以区间震荡为主。
近期期权隐含波动率均有明显上升,在震荡行情可以选择隐含波动率偏...