2022年三季度公募基金的股指期货持仓情况
发布时间:2022-10-31 16:35阅读:459
2022年三季度,在单边下行的市场下,股指期货市场的公募基金公司数量整体稳定,旗下多头产品增长较多,空头产品略有减少。标的指数走低的同时期货贴水走阔,在此过程中对冲端获得较多盈利,同时较深的贴水压制对冲意愿,也创造了吃贴水进行指数增强的需求。参与股指期货的公募基金产品数量变化较大,多头持仓的产品由上季度的175增加至211只,空头持仓的产品则减少2只至79只,持仓股指期货的产品总数量则由253只增长至278只。由于市场下行的影响,多头的持仓市值仅从85.97亿元小幅上升至88.51亿元,空头持仓市值从160.8亿元下滑至101.03亿元,因此多空总市值下降至189.54亿元,较前一季度减少57.26亿元。
三季度品种间关系最明显的变化由IM上市导致,IC持仓市值的降幅和IM市值增幅基本对等。另外IH多头持仓量增长超过500手,市值增长超过3亿,同时作为公募基金对冲绝对中坚的IF,近几个季度减仓非常显著,2020年末IF空头持仓19101手,至2022年三季度已减仓至仅余6599手,市值从接近300亿减少至75.5亿。
合约期限分布依然以当季合约为主,当季合约在多头和空头持仓中占比均位于60%左右。另外今年以来,当月合约占比逐季下滑,在多头持仓中的占比下滑至27%,在空头持仓中的占比下滑至19%,不及一季度末的一半。
从基金类型来看,三季度随着市场下行,期货贴水不断加深,为吃贴水类型的产品提供了较好的入场环境,因此被动指数型和增强指数型基金增长较多。另外偏债混合型基金由二季度的17只增长至29只,为2020年以来新高,此类基金运用股指期货以对冲为主,平均对冲比例由8.09%提升至12.8%。
三季度市场下行对股票型基金冲击较大,股票型基金7月以来连续四个月录得较大跌幅,在此期间对冲基金的月度跌幅控制在1%以内,较好地规避了7月开始的连续下跌。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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