中证500ETF和创业板ETF期权系列专题三：上市首日运行情况
发布时间：2022-9-20 08:30阅读：354
上交所的500ETF期权和深交所的创业板ETF期权和500ETF期权如期上市，市场平稳运行，回顾三个品种上市首日表现如下：
成交持仓情况：上交所中证500ETF期权成交量最大，深交所的创业板ETF期权次之；
波动率分析：三个期权品种的近月平值合约隐含波动率均略高于波动率锥中50分位线，下跌行情中偏度值均为负值，期限结构出现一定程度的倒挂现象，首日表现较为平稳；
对冲策略中领口策略首日表现较佳。备兑策略卖出虚一档看涨期权赚取一定时间流逝的权利金收益，同时保护性看跌策略买入的看跌期权也获得方向上正收益和波动率上涨的收益，领口策略叠加权利金收益和方向性收益以及波动率上涨收益。
>>以上内容节选自国泰君安期货已经发布的研究报告《中证500ETF和创业板ETF期权系列专题三：上市首日运行情况》，发布时间：2022年9月19日，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。
作者：张雪慧
联系人：张银
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