牛市套利和熊市套利的基本操作方法是什么?牛市套利与熊市套利的原理是什么?
发布时间:2022-6-10 16:18阅读:941
一、牛市套利和熊市套利的基本操作方法
1、牛市套利的基本方法是交易者买进近期月份合约,同时卖出远期月份合约,并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的上涨幅度,或者说近月合约的下跌幅度要小于远月合约的下跌幅度。
2、熊市套利的基本操作方法是卖出近期交割月份合约,买进远期交割月份合约,并寄希望于远期合约在价格下跌时期跌幅小于近期合约价格下跌幅度。
二、牛市套利与熊市套利的原理
牛市套利与熊市套利利用的是价差波动赚钱。
在进行牛市套利的时候,建仓后,如果合约之间的价差缩小,再同时平仓,就可以获得获得收益,牛市套利的收益=开仓价差-平仓价差。
在进行熊市套利的时候,建仓后,如果合约之间的价差扩大,再同时平仓,就可以获得获得收益,牛市套利的收益=平仓价差-开仓价差。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期货中什么是熊市套利?
您好!所谓熊市套利,是指卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约,这正好与牛市套利策略相反。之所以称熊市套利,是因为一般认为当市场是熊市时,较近月份合约价格下降的幅度通常大于较远期合约价格的下降幅度,
什么是熊市套利?如何操作
您好,熊市套利,就是卖出较近月份的合约,同时买入较远月份的合约当市场出现供给过剩,需求相对不足,这个时候近月合约会跌幅比较大,大于远月合约,此时实行牛市套利是有利可图的或者,近月合约的上涨幅度小...
什么是牛市套利?如何操作
您好,牛市套利,具体操作为,买入近月合约,同时卖出远月合约当市场出现供给不足,需求旺盛,近月合约的价格就会暴涨,此时可以进行牛市套利当远期供给相对旺盛,会造成远期合约价格下降,此时也可以进行牛市...
牛市套利和熊市套利的区别是什么?
牛市套利是指投资者在行情比较好的情况下买入卖出获得收益的一种操作,熊市套利是指在行情不好的情况下卖出买入获得收益的一种操作,熊市套利一般需要做融资融券交易。股票套利是指投资者...
ETF与期货联动套利系列期货定价及套利原理
ETF作为一种重要的金融工具,它的应用不只限于单纯的买卖和申赎。 编者按:继此前创业板系列解读四“当创业板ETF遇到期权,会擦出怎样的火花”详细介绍了期权与ETF联动策略以后,本系列文章将系统性介绍ETF与股指期货联动套利的原理、操作方法和具体案例。第一篇:期货定价及套利原理 本期主要看点: ETF是通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券,其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致,而股指期货价格具有向现货价格收敛的特征,基差偏离理论幅度较大时,市场存在...
谁知道期货是怎样套利的?期货套利如何操作?
期货套利的方法,就是利用不同市场、不同时间、不同品种之间的价格和走势差异,采取卖出高价、买入低价的方式从中赚取利差。可以分为:期现货套利、跨市场套利、跨品种套利、跨不同月份合约套利等等。
1、期现货套利。一般情况下,期货价格走势通常和现货保持一致,但是因为交割、仓储等需要额外费用,期货价格应该高于现货价格。但是期货又表现为未来预期价格,所以往往又存在价格背离的问题,就比如说某一商品现在供应偏紧,预期未来一段时间后会大幅好转,这样期货价格也可以小于现货价格。如果...