股指期货套保及运用
发布时间:2015-8-3 14:44阅读:594
多头套保
多头套保的方式是避险交易策略中最简单的,通常应用于投资者看好后市,
但所需资金还没有到位,或是不原意过早买入股票头寸,却担心行情会一飞充
天,所以利用指数期货高杠杆操作的原理,用少量的资金先建立想要的多头部
位,当行情符合预期走高时,股指期货所获得的利润,可以用来弥补股票现货部
分成本的提高,免除成本大幅度抬高的风险。
多头套保的运用
沪深300指数目前为3500点,而且有继续上涨迹象,老张想在股票市场买
进价值100万的股票,但资金还没有立即到位,手头上只有20万元,可他又不想
错过可能的大波段上涨行情,于是他先买进1手的3500点的沪深300指数期货进
行多头保值,此时期货的合约价值为105(3500*300)万元,保证金为
13.65(105*13%)万元。当行情如预期上涨时,老张将在4000点获利平仓。
老张的损益情况如下:
一买一卖的手续费
和计算交易净盈利
交易净盈利=平仓盈亏-交易成本=1*(4000-3500)*300-1*30*2
=149940元
用期货市场盈利减去现货市由于没有足够的资金而损失的盈利
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