一、套利指令

（一）买入跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权

（二）卖出跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权

（三）买入宽跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权

（四）卖出宽跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格的看涨期权和较低行权价格的看跌期权

  集合竞价期间，交易所不接受套利指令

二、合约挂牌原则

（一）新月份期权合约的挂牌时间在合约中载明

（二）新挂牌期权合约包括一个平值、若干个实值和虚值期权合约

（三）期权合约上市后，交易所根据标的物每日结算价格，确定平值期权的行权价格。实值、虚值期权合约数量小于合约载明数量的，增挂新的行权价格期货合约

（四）期权合约挂牌基准价由交易所确定并公布

三、了结方式

期权合约了结方式包括平仓，行权和放弃

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