统计套利量化基金
发布时间:2021-4-27 15:41阅读:279
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顾明思议,该类基金采用统计套利策略进行获利,指基于某投资品种历史价格数据,寻找其价格规律,从而在一定概率上获取套利机会。常见思路是找出相关性较高的两个投资品种,根据它们之间长期均衡的协整关系,当价差偏离一定程度时,买入被相对低估的品种,卖空被相对高估的品种,等到价差回归均衡时平仓获利。
统计套利是根据资产的历史价格规律进行的风险套利,其风险在于资产间的这种协整关系在未来是否会继续存在。
统计套利主要包含跨资产套利、跨市场套利等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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