我上大学的时候，刚好赶上大牛市，上证指数从2005年最低点998.23到2007年最高点6124.04。

在那段时间里，投资股票的收益远高于普通人上班的工资，身边也有不少同学在那波牛市中获得了不错的收益。所以受环境影响，我也开始研究股票交易了。

不过上证指数在2007年到达高点之后开始下跌，最低跌到了1664.93，在下跌期间不少个股跌幅超70%。

当时金融市场里还没有股指期货这类风险对冲的工具，我也是偶然的一个机会才接触到了商品期货。

我发现在期货市场，多空也可以交易，比起股票机会来的更多一些，于是我就转战期货交易了。

我在期货市场的第一桶金，是因为我抓住了2012年—2015年的工业品和农产品下跌、2015年和-2016年的工业品上涨行情。

但是期货交易更主要的是稳定盈利，所以我开始试着去摸索。

我在投资市场摸爬滚打也有14年了 ，很多主流的投资分析法都尝试过，包括纯粹的基本面分析、纯粹的技术分析、纯粹的宏观分析，但是最后发现这些方法在具体的交易中，你只用一种那效果并不会很好，以至于我只看到了市场的一部分，好比盲人摸象，结果并不理想。

像我的账户，主要就是用多策略、多周期，同时结合市场波动率采取均值回归和趋势跟踪相结合的复合策略。

看我今年的资金曲线的话，我的回撤一直是控制在小范围内的。

主要是我可以通过策略自动调整仓位，有的策略是挣趋势的钱，有的策略是挣震荡的钱，所以多策略、多周期就可以起到平滑资金曲线，减少大的波动的作用。

当然基本面我也是会关注的，不过只起到辅助作用。

因为基本面的数据是最近的数据，根据现在的数据去预测几个月之后的商品价格，这其中有很多不确定性，很多不可预测的事情会导致意外的变化。

所以我觉得干脆不要预期未来会发生什么。

《克罗谈投资策略》这本书里有个很久以前的真实事情，将两种方法做对比实验。一种方法是当年很多专家去预测了明年的商品走势，另一种方法是通过随机的方法去预测明年的商品走势。结果发现那些专家预测的走势准确率远远低于随机预测的准确率。

行情的走势是很难人为预测的，如果有人可以准确预测行情，那这个人将成为世界首富。

所以我主要通过多品种多策略来通过实现账户的自动加减仓，期货交易就是通过各种分析和仓位管理、资金管理来调节风险，增加收益。

本人在交易中尽量减少人工干预，其中的干预是有大幅盈利之后适当可以提前将部分仓位止盈，来减少账户有盈利之后的大幅回撤。

那为什么我会采用多品种多策略交易呢？

那是因为行情往往是走过之后才知道发生了很大的行情，以后我也不知道哪个品种会有大行情，哪个品种会有大波动。



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这就跟买彩票一样，如果你有足够的钱，就把所有的彩票都买了，那中一等奖和二等奖的肯定是你。
期货目前上市交易的品种有70多个，持仓量和成交量比较大的就40多个，但是如果通过每个人的主观分析判断，那么他可以交易的品种必定有限。

而程序化就不同，任何品种有机会就会自动去交易，有机会就会从头吃到尾，没机会就会及时出来。

通过我十多年的实盘经验，以及研究国内外的金融传奇人物来看，我认为真正可以挣到钱的行情往往是从历史上看都算大的波动，比如2009年到2010年的棉花单边上涨行情。

利弗莫尔在《股票大作手回忆录》里面说过，历史会重复，但不是简单的重复。我说的“鱼身”行情是我通过机器学习、监督学习对大数据进行分析，通过算法提取出来的高胜算交易策略，严格按照策略来执行，减少人工没有必要的操作，从而吃到的行情。

普通投资者的心态往往是亏钱了死扛，挣了点小钱就拿不住单子。而通过算法来执行的交易策略就可以做到截断亏损，让利润奔跑。

策略是交易的核心，就跟一个国家、一个公司里面的人才一样关键。我觉得对于一个交易系统来说策略应该是分散的，对不同的品种，不同的周期采用不同的策略，这样才可以起到适当降低风险，增加资金使用率，增加投资收益的效果。

我觉得需要趋势和震荡类策略相结合，因为在实际交易的过程中大部分行情是震荡，有单边趋势交易的机会相对比较少。

但是挣大钱的时候是出现单边大幅波动的时候，所以这两类策略相结合会让账户的资金曲线更平滑，收益相对更加稳健。

但世界是一直在变化的，每个人都需要不断适应市场的新变化才能一直活下去，我是通过不断学习，不断在市场中实战，不断总结来适应市场的。

针对目前的情况看，我认为未来还需要不断加强策略的开发和资金的管理这方面来提高自我。

诚然，金融市场是很残酷的，能够在金融市场通过交易生存的人很少，尤其是期货市场。

这个市场不缺明星，却很少有寿星。

金融市场尤其是证券市场和商品市场，这些本身不产生价值，你挣钱就意味着有人赔钱。而且金融市场更遵循二八法则，大部分人在里面都是赔钱的，所以要对这个市场一直保持的敬畏的心态。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。