1、首先，什么是量化交易呢？

百度定义如下：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。

量化交易是一个很大的范畴，其核心是用数学模型或者说明确的交易规则指导交易，而不是纯主观判断。例如这就是一个量化的过程：

（1）思想：看见大阳线就买入

（2）量化过程：大阳线有大有小，何为大何为小？那么我根据历史数据通过计算机统计发现，该品种在当前时间框架下，K线实体是前一个K线实体的2.5倍的情况下就是大K线了。该统计经过了10年数据验证，具有统计学意义上的差异，所以个人认为目前是可靠的。

（3）量化规则的创立：

只要是阳线，而且实体体积是前一K线实体的2.5倍，就买入。

量化，顾名思义就是数量化，就是把模糊的东西精确化，定量分析。聪明的你发现了一个大问题！这太局限啊，难道3倍5倍的就不是大阳线了，这太死板啊，我得错过多少机会啊。（我们后面解决这一问题）。

2、程序化

程序化是什么？程序化就是将思维通过算法编程进而上机的过程。这是一个很宽泛的概念，不仅是用来交易。

那么第一部分的量化交易规则如何程序化？

算法：

下载该品种10年数据；

计算前一根K线开盘价与收盘价之间的差值并取绝对值；

计算现在这一根K线开盘价与收盘价之间的差值并取绝对值；

将这二者相除，看看等不等于2.5；

等于就买入，不等于就不操作；

编程（形成代码以文华财经的MY language为例）：

JDZ1:=ABS(REF(CLOSE,1)-REF(OPEN,1));

JDZ2:=ABS(CLOSE-OPEN);

FLAG:=JDZ2/JDZ1;

FLAG=2.5 && ISUP,BK;

(这仅仅只是示范）

然后上机回测得出结果，看是否符合预期。

这样就把大阳线策略程序化了。

3、总结

程序化的核心是算法，也就是如何把交易思维转化为计算机能懂的编程语言，至于用什么语言是C++还是python，还是R那都不是最重要的。你看到那些一大段一大段的计算机IDE内英语叫代码，那不是程序化，你看到的BK（下单指令），也不叫程序化，也不叫量化交易，那只是一个很小的过程！运行这段代码下单获得收益那叫自动化交易，也不叫程序化也不叫量化，量化和程序化既有交集也有区别，现在你明白了么？量化交易是整个过程而不是某一个步骤！