商品期权分析
发布时间：2020-4-21 10:08阅读：546
问一问
4 月20 日，商品期权各标的涨跌不一。在波动率方面，当前各品种标的波动率均有所回落，但整体仍维持在高位。隔夜NYMEX WTI 5月原油期货结算价收报-37.63美元/桶，历史首次收于负值，下跌55.9美元，跌幅305.97%。这主要是由于储油空间耗尽，市场加速抛售所致。目前国内化工品主力合约已换至09合约，隔夜WTI近月合约的大跌或对国内市场情绪有影响，但不会出现如此极端情况。目前国内疫情基本得到控制，逆周期调节力度增强，财政政策将更加积极，货币政策将更加宽松，复产复工积极推进。昨日4月LPR就如期下降。因此，对于国内商品期权品种来说，当前区域是底部区间，可以尝试滚动卖出看跌期权，控制好仓位，逐步做多。此外，当前多数品种隐含略有下降，但仍在高位，可逢高做空波动率。持有现货或期货多单的投资者则可继续持有卖出虚值看涨做备兑。目前豆粕、棉花、PTA、橡胶等品种成交PCR 持仓PCR 均处于相对低位,而铜、铁矿、LPG 期权持仓PCR 处于历史高位，铜、铁矿、LPG 成交量PCR 也处于高位。可重点关注这些品种的投资机会。
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