商品期权解读
发布时间:2020-4-20 10:01阅读:735
4 月17 日,商品期权各标的涨跌不一。在波动率方面,当前各品种标的波动率均有所回落,但整体仍维持在高位。目前国内疫情基本得到控制,逆周期调节力度增强,财政政策将更加积极,货币政策将更加宽松,复产复工积极推进。海外疫情虽然仍在扩散,但是欧美新增确诊人数开始有下降趋势,海外股市和大宗商品均出现大幅反弹,市场风险偏好开始上升。因此,对于国内商品期权品种来说,可以尝试滚动卖出看跌期权,逐步做多。此外,当前多数品种隐含略有下降,但仍在高位,可逢高做空波动率。持有现货或期货多单的投资者则可继续持有卖出虚值看涨做备兑。目前豆粕、棉花、PTA、橡胶等品种成交PCR 持仓PCR 均处于相对低位,而铜、铁矿、LPG 期权持仓PCR 处于历史高位,铜、铁矿、LPG 成交量PCR 也处于高位。可重点关注这些品种的投资机会。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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商品期权周报
看涨成交量:看涨期权日均成交量
看跌成交量:看跌期权日均成交量
总成交量:看涨和看跌期权日均成交量总和
成交量PCR:看跌期权日均成交量/看涨期权日均成交量
看涨持仓量:看涨期权最后一个交易日的持仓量
看跌持仓量:看跌期权最后一个交易日的持仓量
商品期权周报
本周商品期权市场成交量进一步上涨,除农产品小幅减量之外,其他板块都有所增量,其中黑色板块增量最为明显。波动率涨跌各异。
农产品板块中,豆一期权波动率上涨明显,但目前销区需求平淡,价格上涨之后可能进行震荡调整,预计波动率会有所下跌,偏度值从较大的正值回落到7.98%,若后市震荡,则看涨期权和看跌期权的隐波会同步下移,看涨期权的价格下跌空间相对更大,建议构建卖出宽跨式策略,其中看涨期权头寸可以多于看跌期权的头寸,并使用期货适当对冲;
棉花期权成交量也有所增加,但波动率明显下降,...