三种错误会产生怎样的负面影响，如何发现并纠正这些错误。避免这些常见错误，将有助于建立一个更好的交易系统。

你会听到系统不包括佣金与滑移在内的各种原因。

最常见的借口是“不同券商通常收取不同佣金”；

另一个常见的理由是“我的系统只使用限价指令”。但真正的原因则是：

这样的做法可以使系统看上去更好。如果考虑实际交易成本，能够获利的系统就更难找到。

以一个交易E-Mini标普500指数期货（CME:ESM14）的系统为例，该系统使用一种通过微小交易来捕捉非常小的市场变动的技术，并频繁进行日内买卖对冲来进行投机。

如果不考虑佣金与滑点，该系统每天进行20笔交易，平均每笔获取15美元的利润。交易员看到的是每天300美元的利润，并会认为这些交易还算不错。但如果加上每个交易回合5美元的佣金及1个基点的滑点（这可能已经是乐观的估计），每天300美元的利润就变成了每天50美元的亏损。对于不考虑佣金与滑移成本的交易策略来说，一个潜在的影响便是该系统可能会使交易员进行过多的交易。

这里有一个例子。假设系统A是上面所提到的小型投机系统，如果不考虑佣金与滑移成本，每天可以获得300美元的利润。相对来说，系统B每天只进行一次交易，不考虑交易成本，每笔交易平均可以获得50美元的利润。任何比较这两个系统的人，都会选择系统A。

但是，当加入佣金与滑点，结果正好相反；系统B才是唯一有价值的策略。

交易次数少了，佣金与滑点占总利润的比例也要小很多。

因此，在系统开发初期，就将一定数额的佣金与滑移成本考虑进来，是至关重要的。对于E-Mini标普500指数期货来说，每个交易回合5美元的佣金，一两个基点的滑点，这样的假设是相对合理的。

移动窗格测试或者样本外测试的一个缺陷在于：

一旦样本外测试运行过一次，任何进一步的测试就不再是基于真正的“样本外数据”而进行的。