期货交易中如何确定交易的盈亏比？
发布时间：2020-4-1 16:47阅读：1377
问一问
身份认证|
入驻6年
一般情况下，做技术分析的比较容易确定盈亏比。当下比较流行的技术分析的交易方法是趋势追踪，无论是手动交易，还是程序化交易，其实趋势追踪的胜率并不高，一般都是在30%-40%之间，但是趋势追踪之所以能够赚钱，甚至有时候能够赚到大钱，就是因为它的盈亏比非常高，基本上至少在2：1甚至3：1以上，所有即使胜率很低，也能够赚到钱。
大家在谈论技术分析的时候，一般都讨论趋势，其实还有一个东西，我认为很重要，那就是位置，即所谓的支撑位和阻力位。它就有点类似缠论的中枢，无论是支撑位、阻力位还是缠论中的中枢，本质上你都可以联想一下，战争的时候，为什么打下一个地方要搞一个根据地，如果你没有根据地，即使你打下来一个地方，一旦对方反击过来，你很快就会溃不成军。交易和战争其实都一样，无论是根据地、支撑位、阻力位、中枢，它就是战争中的一个掩体。
对于技术分析交易者来说，以做多为例，最好是在趋势上涨过程中，回调到支撑位附近，选择入场做多，支撑位就是掩体，入场位置和支撑位置之间的距离就是你的止损距离，然后入场位置和阻力位置之间的距离就是你的利润目标，阻力位就相当于敌人的掩体，你的盈亏比就出来了。显然做多的时候，距离支撑位比较近，距离阻力位比较远，盈亏比比较大，相反，如果你在阻力位附近做多，那显然是盈亏比比较小的。
所以，对于技术分析来说，我认为除了大家所谈论的趋势之外，寻找支撑位和阻力位也非常重要，然后比较你的开仓位置距离支撑位和阻力位之间的距离，从而确定你的止损距离以及利润目标，最终得到一个值得参与的盈亏比，其实价格行为交易中的TLS也是这个思想。
另外，交易者有两种，一种是基于技术分析去做趋势的，另一种是基于基本面分析去做价值的，不能说哪种方法好或者哪种方法不好，只能说在特定的情况下，哪种方法可能更适合些。在趋势的初期，无论你是做技术分析趋势追踪没问题，但是在趋势的末端，价格的高位，这个时候你不能够只看重趋势，而不注重价值，否则就会重蹈牛顿当年的覆辙。对于基本面交易者来说，你去分析单个合约或者某个品种的价值，然后选择交易方向。
对于单个合约来说，升水不做多，贴水不做空，就是一种比较注重盈亏比的交易方式。这个也很好理解，之前也举过一些例子，现货4100，期货3700，完全有效的市场情况下，最终会出现期现修复，显然是期货贴水的情况下，做多比做空好，你比如说黑色系的品种，基本上都是贴水的，做空的盈亏比显然不如做多的盈亏比好。同样的道理，期货升水的油脂，显然是做空比做多的有亏比好。
对于某个商品来说，可能从趋势上看，它现在是下跌趋势，而且已经跌到了很低，但是这个时候你不能只看趋势，而不注重价值，如果价格已经低于价值了，这个时候再去做趋势，可能盈亏比不会太好。但是对于商品的价值，想要真正搞清楚很困难，只能确定一个大体的区间，如果价格严重低于这个区间，做多比做空盈亏比好。
另外，关于跨期套利的问题，一般情况下不太建议参与非主力合约，持仓较少的非主力合约更不建议参与。因为持仓太少，流动性太差，表面上看你可能赚了很多价差，但实际上当你平仓的时候滑点很大，根本平不出来那么多利润，而且很可能你打算平仓出来的时候，半天也出不来。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取【期货】知识合集+热点问题解答+重要信息，顺利开启期货投资！ 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
请问期货交易中啥叫做浮动盈亏？
1825
未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
1825
如何计算期货交易中的盈亏点数？
2143
期货交易中的盈亏点数是指根据成交价格与买入或卖出价格之间的点差来计算的。每个期货合约的点值是不同的，不同的品种有不同的计算方法。以下是一般计算盈亏点数的方法：1.确定点值：不同品种的期...
2143
期货交易中，如何计算盈亏？
1671
在国内期货交易中，盈亏的计算方法与国际市场类似，主要取决于合约的买入价和卖出价之间的差额，以及合约的数量。以下是计算国内期货交易盈亏的基本步骤：确定合约的买入价和卖出价：买入价是您开仓时的价格，...
1671
在期货交易中，如何计算盈亏？
2210
在期货交易中，盈亏的计算是投资者评估交易结果和风险回报的重要指标。首先，需要确定期货合约的买入价格和卖出价格。假设投资者买入了一份期货合约，并在之后卖出。其次，计算盈亏所需要的是交易合...
2210
期货交易中的心理博弈 期货交易技巧
2605
任何投资都取决于三个要素：人性、原则、技术。原则决定技术，制定原则的是人性，从这个角度说，投资其实就是对人性的一种检验和历练。这种检验或者说历练，是通过在交易过程中的心理活动反应出来的，投资心理其实就是人们的主观愿望在与客观现实不一致时所表现出来的心理活动，这种心理活动直接影响人们的投资行为。 从...
2605
期货交易中浮动盈亏和实际盈亏什么意思呢？期货网上开户，手续费低
1472
期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所（股指期货）共40个上市品种（小麦合约已由硬麦更改为普麦，且原硬麦合约已退市；早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕；新增的品种是大...
1472
相关搜索
