中阳下虚购未爆炒，赌客的机会？
发布时间：2020-3-6 16:41阅读：440
问一问
行情牛啊，隔夜外围造好+政策救市加力预期，A股今日继续再度大涨，和之前不同的是蓝筹勇猛，疲弱了许久的银行今日表现抢眼让300和50指数日内分别大涨2.23%、2.39%，周末有央行动作？谁知道，目前真实是救市牛拥护者主导市场，还是那话，不看好救市牛没问题，千万别逆势看空，跟着走最好，保守些也最多看震荡（喂！国际疫情还在吗？）。
上有救市小疯牛的可能性，下还有国际疫情扩散隐忧，300和50期权市场难啊，隐含波动率继续基本走平。50ETF期权3月平值隐含波动率继续收19.5%+，其中认购期权19.0%-、认沽期权20.0%+；300期权隐波微跌，000300指数期权3月平值隐波跌至25.0%+，159919ETF期权3月平值隐波22.5%，510300ETF期权3月平值隐波22.0%-。结合期权波动率曲线图来看，有小疯牛可能情况下虚购并未被爆炒，隐蔽较平值贵得很少，相反认沽隐波不仅整体比认购贵，虚沽明显有些高估的现象反映目前期权参与者中防守型跟涨依然主流。隐波日内走势与波动率曲线单日变动见咏春大师图，左侧两图蓝色、红色、黄色、绿色分别为3/4/6/9月期权隐波，背景为标的走势，上为50ETF期权、下为300ETF期权；右侧两图彩色曲线为今日，淡蓝色为昨日，上为50ETF期权、下为300ETF期权。执行上，对期权卖方来说，短期期权卖方虽然没有受升波的干扰，但是标的大幅波动下对冲成本不算低，已经山车的且维持头寸对冲静等花开或时间审判，需注意小疯牛的可能性，类比2019年初，隐波升至30%+的概率不能说没有，所以我认为起码得算好隐波升10个、标的波动3%下的损失可以承受的头寸量坚守才行，否则最好减仓一点。对于喜欢赌方向的期权交易者来说，顺势赌多有几个选择：卖出目前相对很贵的认沽（特别虚沽）、牛市价差、裸买虚购、反比率认购差价（卖低行权价认购加倍买高行权价认购）。在目前小疯牛预期未至癫狂时，虚购相较于2019年初癫狂时7%左右虚值空间虚4档认购期权比平值期权（当日是2.8的平值）隐波高了有约4.5个波动率，当前只有1%上下；选择裸买虚购或反比例认购差价的勇士在小疯牛真来时可能获得额外的波动率曲线右端上翘收益；不过成本也很现实，21%的波动率不算很贵，但也不便宜，如果行情不来时间也会耗死头寸。如果让我选的话，我还是会保守些选择卖沽博涨，只要行情不大跌我即可以赚钱。好了，希望下个交易日顺利！
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
上有救市小疯牛的可能性，下还有国际疫情扩散隐忧，300和50期权市场难啊，隐含波动率继续基本走平。50ETF期权3月平值隐含波动率继续收19.5%+，其中认购期权19.0%-、认沽期权20.0%+；300期权隐波微跌，000300指数期权3月平值隐波跌至25.0%+，159919ETF期权3月平值隐波22.5%，510300ETF期权3月平值隐波22.0%-。结合期权波动率曲线图来看，有小疯牛可能情况下虚购并未被爆炒，隐蔽较平值贵得很少，相反认沽隐波不仅整体比认购贵，虚沽明显有些高估的现象反映目前期权参与者中防守型跟涨依然主流。隐波日内走势与波动率曲线单日变动见咏春大师图，左侧两图蓝色、红色、黄色、绿色分别为3/4/6/9月期权隐波，背景为标的走势，上为50ETF期权、下为300ETF期权；右侧两图彩色曲线为今日，淡蓝色为昨日，上为50ETF期权、下为300ETF期权。执行上，对期权卖方来说，短期期权卖方虽然没有受升波的干扰，但是标的大幅波动下对冲成本不算低，已经山车的且维持头寸对冲静等花开或时间审判，需注意小疯牛的可能性，类比2019年初，隐波升至30%+的概率不能说没有，所以我认为起码得算好隐波升10个、标的波动3%下的损失可以承受的头寸量坚守才行，否则最好减仓一点。对于喜欢赌方向的期权交易者来说，顺势赌多有几个选择：卖出目前相对很贵的认沽（特别虚沽）、牛市价差、裸买虚购、反比率认购差价（卖低行权价认购加倍买高行权价认购）。在目前小疯牛预期未至癫狂时，虚购相较于2019年初癫狂时7%左右虚值空间虚4档认购期权比平值期权（当日是2.8的平值）隐波高了有约4.5个波动率，当前只有1%上下；选择裸买虚购或反比例认购差价的勇士在小疯牛真来时可能获得额外的波动率曲线右端上翘收益；不过成本也很现实，21%的波动率不算很贵，但也不便宜，如果行情不来时间也会耗死头寸。如果让我选的话，我还是会保守些选择卖沽博涨，只要行情不大跌我即可以赚钱。好了，希望下个交易日顺利！
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