匹配拟买入持有的标的规模(具体股数or市值)，当月期权交割日当天收盘，买入下月实值2档认购期权合约，并一直持有直至下一个当月期权交割日收盘卖出，同时按相同规则买入新期权合约；

对等买入期权的数量，当月期权交割日当天收盘，卖出当月虚值2档认购期权合约，并在标的价格偏离前卖出期权日收盘价超过一定阀值日收盘时刻（比如下述测评中，50ETF价格偏离阀值取0.05元/股），按照最新收盘价匹配卖出新的虚值2档认购期权合约并平仓原卖出期权合约，若未再触及阀值则持仓直至下一个当月期权交割日收盘平仓，同时按相同规则卖出新期权合约；

构建期权组合后剩余的资金进行货币、债券、套利等固收或类固收投资。