2019.12.5农产品期权操作建议
发布时间：2019-12-5 09:40阅读：171
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周三M2001期权成交量PCR为1.0638，环比略降；持仓量PCR为0.7810，环比回升处于近期5百分位之下；市场情绪略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为15.41%，环比回落处于近期60百分位附近，标的30日历史波动率9.91%，环比基本持平。策略：标的延续跌势波动率滞涨回落，虚一档以上期权逐步归零。中长期看涨策略买入M2005C2750并卖出M2005C2850构建牛市价差组合，建仓成280元，盈亏平衡点2778；波动率低位买入M2005C2800和M2005P2700做多波动率，建仓成本1135元，盈亏平衡点2586和2914；临近01期权合约到期叠加1-5价差走缩预期，卖出M2001C2850同时买入M2005C2750构建的类日历价差组合持续获利，建仓成本755元，盈亏平衡点2720.3，本月已累计实现收益权利金翻倍收益，可继续持有至近月合约到期。
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周五M1909期权成交量PCR为0.8022，环比大涨；持仓量PCR为0.6314，环比略降；虚值看涨期权成交量降幅较大，市场情绪稳定。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为17.00%，环比微降处于近期30百分位之下，标的30日历史波动率15.76%，环比下跌。策略：标的窄幅震荡波动率稳中略降。波动率偏度现象明显，虚值看涨期权隐含波动率偏高2个百分点左右；预期标的上涨乏力，牛市价差组合离场，到期前可逢高卖出M1909C2900，建仓获得权利金205元，盈亏平衡点2920.5，或待下跌叠加卖出虚值看跌期权组成卖出宽跨式组合；9-1价差冲高回落，...
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周二M2001期权成交量PCR为0.5091，环比下降；持仓量PCR为1.0303，环比上升；市场情绪稳定略转悲观，深度虚值看涨期权略有增仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为14.22%，环比下降至近期新低，标的30日历史波动率15.75%，环比上涨处于近期75百分位附近。策略：标的小幅回调波动率低位再降，波动率偏度现象延续，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合权利金翻倍，随标的上涨可向上移仓至3050-3200，建仓成本400元，盈亏平衡点30...
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