2019.12.5农产品期权操作建议
发布时间:2019-12-5 09:40阅读:171
周三M2001期权成交量PCR为1.0638,环比略降;持仓量PCR为0.7810,环比回升处于近期5百分位之下;市场情绪略偏乐观。波动率方面,M2001平值期权隐含波动率为15.41%,环比回落处于近期60百分位附近,标的30日历史波动率9.91%,环比基本持平。策略:标的延续跌势波动率滞涨回落,虚一档以上期权逐步归零。中长期看涨策略买入M2005C2750并卖出M2005C2850构建牛市价差组合,建仓成280元,盈亏平衡点2778;波动率低位买入M2005C2800和M2005P2700做多波动率,建仓成本1135元,盈亏平衡点2586和2914;临近01期权合约到期叠加1-5价差走缩预期,卖出M2001C2850同时买入M2005C2750构建的类日历价差组合持续获利,建仓成本755元,盈亏平衡点2720.3,本月已累计实现收益权利金翻倍收益,可继续持有至近月合约到期。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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