2019.12.3农产品期权操作建议
发布时间:2019-12-3 10:38阅读:152
周一M2001期权成交量PCR为0.9741,环比下跌;持仓量PCR为0.7982,环比连跌处于近期新低;市场情绪略偏乐观。波动率方面,M2001平值期权隐含波动率为14.73%,环比大涨处于近期45百分位附近,标的30日历史波动率9.69%,环比骤降。策略:标的偏弱运行波动率大幅提升,虚两档以上期权逐步归零。中长期看涨策略买入M2005C2750并卖出M2005C2850构建牛市价差组合,建仓成310元,盈亏平衡点2781;波动率低位买入M2005C2800和M2005P2700做多波动率,建仓成本1190元,盈亏平衡点2581和2919;临近01期权合约到期叠加1-5价差走缩预期,卖出M2001C2850同时买入M2005C2750构建的类日历价差组合持续获利,建仓成本745元,盈亏平衡点2721.9,本月已累计实现收益权利金翻倍收益,可继续持有至近月合约到期。
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农产品期权操作建议
周五M1909期权成交量PCR为0.8022,环比大涨;持仓量PCR为0.6314,环比略降;虚值看涨期权成交量降幅较大,市场情绪稳定。波动率方面,M1909平值期权隐含波动率为17.00%,环比微降处于近期30百分位之下,标的30日历史波动率15.76%,环比下跌。策略:标的窄幅震荡波动率稳中略降。波动率偏度现象明显,虚值看涨期权隐含波动率偏高2个百分点左右;预期标的上涨乏力,牛市价差组合离场,到期前可逢高卖出M1909C2900,建仓获得权利金205元,盈亏平衡点2920.5,或待下跌叠加卖出虚值看跌期权组成卖出宽跨式组合;9-1价差冲高回落,...
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