同壁财经1月11日|上证指数下跌0.24%，深圳成指下跌0.59%，创业板指下跌1.13%。煤炭行业、保险、房地产服务行业板块涨幅居前，旅游酒店、航空机场、商业百货行业板块集体回调。北向资金当日净流入99.00亿元，其中沪市当日净流入58.95亿元，深市当日净流入40.05亿元。　　 ETF方面，煤炭ETF(515220)上涨4.33%、能源ETF(159930)上涨3.31%、能源ETF基金(159945)上涨3.25%、港股创新药ETF(513120)上涨2.30%、恒生医药ETF(159892)上涨1.89%、港股通医药ETF(513200)上涨1.85%、香港医药ETF(513700)上...

　　因子总库：本篇总结了在《行业轮动系列》中所有的16个因子，合为“因子总库”。所有共计八个大类，分别为贝塔、动量、波动率、分布特征、风险、动量加速度和交易/情绪。 　　基于ETF指数化标的的周度轮动策略：通过调整ETF指数化标的的入池标准，测算的ETF指数化标的数量提升至136个。回测表明ETF轮动策略相对于中证800超额收益明显，年均超额27.7%，2014年至今每年策略都录得正收益（包括今年），相比于未扩充样本前的ETF轮动策略，整体收益和业绩情况更优。 　　基于中信一级行业指数的轮动策略：从回测...