怎样用事例来理解索罗斯的反身性？
发布时间：2019-11-5 10:53阅读：625
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怎样用事例来理解索罗斯的反身性？
那天，我看到期货市场上出现了一条新的消息。消息说：因为猪肉价格大幅度上涨，所以，利多螺纹钢期货的价格！他罗列出来一大堆数据和原因，我觉得很有道理，于是我打开了螺纹钢期货的走势图。当时螺纹钢的期货的走势图如下：我觉得这个走势不错啊，这不是在前低附近吗？
于是，我拿出了2000千万的资金开始买入螺纹钢期货，在我加入了多头大军之后，螺纹钢期货开始触底反弹。出现了一根阳线。这个时候，市场发生了很多变化，空头一看，我擦，哪里来的大户？这图形再疯狂抄底？他们的心里开始有些动摇。而多头一看，来了！挽救我等的大资金终于来了！于是他们开始疯狂买入。我一个人的进入，影响到了市场各方面交易者的情绪。随后，多头力量增加，而空头有点怂了，这个时候，行情开始连续上涨！我一看，我买入了之后价格就开始狂涨，我就是天才交易员啊…再一看，账户浮盈了3000万。于是，我再次出手，满仓梭了。直接给价格干上了天。浮盈2个亿……好了，我们来看这个过程。首先，我根据市场上的消息生成了一个看法，然后我下单交易。我的下单会影响市场走势，发生各种各样的反应，随后，这些反应又会反过来影响我的后续判断。然后这么一直的持续下去。也就是说，投资者会根据掌握的资讯和对市场的了解，来预期市场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响。
这个过程，就是反身性。
二
交易计划，资金管理，执行力，在期货交易中，哪个更重要？
这三者中，交易计划有点初级。交易计划可能说的是每一笔单子下单之前都需要进行一番相信的计划。但是在我看来，这个交易计划需要升级。应该升级为：交易规则。所谓的规则，就是已经将计划完全变成了明确，标准的规则，不再需要每一次开盘前都去重新设计。那么，交易规则，资金管理，执行力，这三者在期货交易中，哪个更重要？很明显，答案是没有更重要一说，都重要。
我曾经说过，整个交易逻辑是一体的，一个具有正收益的交易逻辑其内在是一环套一环的。任何一个环节有问题，有漏洞的话，这套交易逻辑和交易体系都无法实现收益。也就是说，这三者，你必须同时具备，缺一就成功不了。交易规则负责的是攻击力。你的整体逻辑是否具有正预期，完全由你的入场规则+出场规则决定。资金管理负责的是防御。你的交易规则组成的交易逻辑能否稳定的被输出，依靠的完全是你的资金管理能否保护好你的逻辑。举个例子，你有一个很好的交易系统。但是你一直满仓。要知道的，真正好的交易系统并不是无敌的，你也会遭遇连续亏损等不利期。因为你满仓，所以，你在你等到的行情来临之前，连续止损几次可能就爆仓了…结果，行情来了。你倒在了黎明前。这就是资金管理的目的，让你的交易逻辑能够安全的长期运行。最后是执行力，没有执行力，这一切都是空谈。你必须大量的输出你的交易规则和资金管理，因为交易获利靠的是概率和盈亏比，它们必须在一定的次数下才能够发挥出威力，这是大数定律决定的。
所以，三者缺一不可，都非常重要。
一个顶级的交易者，逻辑上是不存在漏洞的。
三
交易系统成熟的标准是什么？
这个问题我曾经写过。一套期货交易系统成熟的标准是：单笔决策时间不超过10秒。我觉得这一条足以检验一个人的交易系统是否成熟。要注意理解系统的核心作用。交易系统的目的很简单，它是为了长期持续稳定的输出你背后那套交易逻辑。逻辑是核心，而系统是效率最大化的工具。各位可以想象一下各大生产流水线系统。流水线上生产的产品，背后是各种各样的创造逻辑，那是优势的来源。而这套系统就一个目的，大量的制造这些产品。所以，你的交易系统是否成熟，主要看效率就可以了。所有说自己有一套期货交易系统的人，你都思考一下，你每一次下单需要决策的时间要多久？量化的系统化交易者，决策仅需要0.1秒。决策由系统来完成，而主观的系统化交易者，可能涉及到形态识别的过程，所以，这一点放宽到10秒。超过这个时间，说明你的入场规则，出场规则，资金管理可能根本就没有建立起来，或者明确下来。这样的系统，并不成熟。
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