把反人性磨练成天性:期货老手讲述趋势系统练就历程
发布时间:2019-11-4 12:30阅读:453
导读
如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。
是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。
而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。
金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。
对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。
当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。
我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样。顺便说下,火线上的海豚也是好几个版本,说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。
然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典评论,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。
前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。
之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点。
慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。
真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。
问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊。
你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了。
如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。
右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。现在再想想,这两个字重要么?
03系统的分类和区别
多想想交易的本质,市场的本质。教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶。。。
当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。
一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。
而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。
两种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。
盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?BOLL开口,ADX,还是其他指标。
是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了。。。
其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够。只有日复一日的痛苦。
回到前面,当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。
但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。
指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。
一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高。。。再加上偶尔的止损。
一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。
单边手法---追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。
怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。。。
现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。。。
大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。
震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。
单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。
于是性格决定了我的操作手法和系统框架。
不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。
05系统的优化和磨合
以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。
当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。
结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。。。
初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。
当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。
这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。
对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。
如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。
大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。
不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。
怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?
下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。
教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘!手边的图表自己复。
过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。
资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。
1、在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。
这样,胜算会增加一些,止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。
综合来说操作思路就是:
大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。
当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。
而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”,不是么!
1、大周期判断趋势---入多单还是空单2、小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易。3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。5、入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表。6、若碰止损,重复1~5。7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。8、碰止损(止赢),循环以上操作。。。
止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
其实真正的行情1年1波都不一定有。
现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。
交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。
我认为只有做到这两点,才算真正的入门。
才能够谈心态,谈纪律。
1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。
2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
这篇文章的来源已无从查证,我相信当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候,上面所经历的坎坷和逆境,也一定是你所经历的。
希望这篇文章能给你们带来心路历程的指引。
恍惚间,交易已过10多年。
期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。
伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升。
其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好,总之 ,处理震荡的意识才是最重要的。
因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。
本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后,到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。
如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。
是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。
而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。
金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。
对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。
当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。
我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样。顺便说下,火线上的海豚也是好几个版本,说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。
然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典评论,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。
前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。
之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点。
慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。
真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。
问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊。
你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了。
如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。
右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。现在再想想,这两个字重要么?
03系统的分类和区别
多想想交易的本质,市场的本质。教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶。。。
当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。
一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。
而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。
两种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。
盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?BOLL开口,ADX,还是其他指标。
是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了。。。
其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够。只有日复一日的痛苦。
回到前面,当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。
但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。
指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。
一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高。。。再加上偶尔的止损。
一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。
单边手法---追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。
怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。。。
现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。。。
大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。
震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。
单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。
于是性格决定了我的操作手法和系统框架。
不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。
05系统的优化和磨合
以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。
当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。
结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。。。
初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。
当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。
这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。
对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。
如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。
大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。
不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。
怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?
下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。
教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘!手边的图表自己复。
过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。
资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。
1、在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。
这样,胜算会增加一些,止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。
综合来说操作思路就是:
大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。
当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。
而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”,不是么!
1、大周期判断趋势---入多单还是空单2、小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易。3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。5、入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表。6、若碰止损,重复1~5。7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。8、碰止损(止赢),循环以上操作。。。
止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
其实真正的行情1年1波都不一定有。
现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。
交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。
我认为只有做到这两点,才算真正的入门。
才能够谈心态,谈纪律。
1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。
2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。
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