2019.11.4农产品期权操作建议
发布时间：2019-11-4 11:51阅读：301
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周五M2001期权成交量PCR为1.0493，环比上涨；持仓量PCR为1.0971，环比略降；市场情绪稳中略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为12.24%，环比下降创新低，标的30日历史波动率14.72%，环比微降至近期60百分位之下。策略：标的小幅反弹波动率再创新低，波动率偏度拉至巨大，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权3-4%。做波动率偏度回归可卖出M2001C3050并买入M2001P2900，建仓获得权利金80元，盈亏平衡点3058，同时买入适量标的对冲Delta；中长期看涨策略买入M2001C3000并卖出M2001C3150构建牛市价差组合，建仓成本260元，盈亏平衡点3026；波动率创新低而标的有宽幅波动预期，可考虑买入M2001C3100和M2001P2850构建买入宽跨式组合做多波动率，建仓成本200元，盈亏平衡点2830和3120。
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农产品期权操作建议
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周五M1909期权成交量PCR为0.8022，环比大涨；持仓量PCR为0.6314，环比略降；虚值看涨期权成交量降幅较大，市场情绪稳定。波动率方面，M1909平值期权隐含波动率为17.00%，环比微降处于近期30百分位之下，标的30日历史波动率15.76%，环比下跌。策略：标的窄幅震荡波动率稳中略降。波动率偏度现象明显，虚值看涨期权隐含波动率偏高2个百分点左右；预期标的上涨乏力，牛市价差组合离场，到期前可逢高卖出M1909C2900，建仓获得权利金205元，盈亏平衡点2920.5，或待下跌叠加卖出虚值看跌期权组成卖出宽跨式组合；9-1价差冲高回落，...
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2019.10.23农产品期权操作建议
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周二M2001期权成交量PCR为0.5091，环比下降；持仓量PCR为1.0303，环比上升；市场情绪稳定略转悲观，深度虚值看涨期权略有增仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为14.22%，环比下降至近期新低，标的30日历史波动率15.75%，环比上涨处于近期75百分位附近。策略：标的小幅回调波动率低位再降，波动率偏度现象延续，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2-3%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合权利金翻倍，随标的上涨可向上移仓至3050-3200，建仓成本400元，盈亏平衡点30...
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