2019.10.21农产品期权操作建议
发布时间：2019-10-21 10:26阅读：276
问一问
周五M2001期权成交量PCR为0.9222，环比大跌；持仓量PCR为0.9779，环比微降；市场情绪稳定略偏乐观，虚值看跌期权持续放量减仓。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.95%，环比下跌连创近期新低，标的30日历史波动率14.20%，环比略降处于近期50百分位附近。策略：标的涨势延续波动率跌落谷底，波动率偏度现象维持，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%左右。前期持有的中长期看涨策略买入M2001C2950并卖出M2001C3100构建牛市价差组合获利继续持有，随标的上涨可向上移仓，建仓成本590元，盈亏平衡点3009；波动率创新低而标的有宽幅波动预期，可考虑买入M2001C3100和M2001C2900构建买入宽跨式组合做多波动率，建仓成本495元，盈亏平衡点2851.5和3148.5；近远月波动率降差走缩预期下，1-5价差回升至105，可卖出M2001C3000同时买入M2005C2900构建的类日历价差组合，建仓获得权利金435元，盈亏平衡点2786。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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