期货不换月好还是换月好？为什么？

您好，期货交易中的“不换月”和“换月”是指交易者在持有期货合约的过程中，对于即将到期的合约的处理方式。具体来说，“不换月”意味着交易者选择持有到合约到期，然后进行实物交割或者现金结算；...

期货黎经理 1474

分离交易可转债的结构和投资策略是什么？

分离交易可转债将债券和权证分离交易，投资者可分别进行投资。

资深阳经理 586

蝶式期权策略的结构是怎样的，怎样实现盈利？​

蝶式期权策略由三个不同行权价的期权组成，通常是买入一份较低行权价的认购期权、买入一份较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价的认购期权（或认沽期权也可）。盈利方式是当标的资产价格在中间行权价...

资深王经理 623

网格策略的仓位管理如何操作？

网格策略作为量化交易中适用于震荡行情的经典工具，近年来随着个人投资者对自动化交易需求的提升而逐渐普及，但多数投资者在实操中往往聚焦于网格参数设置，却忽略了仓位管理这一核心环节，导致策略在极端行情...

ETF安老师 707

多策略并行的量化架构：在QMT/PTrade中如何有效分配仓位？

步入2026年，成熟的个人量化交易者不再寄希望于单一策略。构建多策略、跨品种的组合模型已成为主流。那么，在QMT和PTrade这种自动化终端中，如何科学地进行多策略的仓位隔离与动态调配呢？核心技巧在于利用系统的“虚拟账户”功能或通过自定义标签进行资产划分。在QMT中，开发者可以利用Python字典结构，为每个策略分配特定的资金额度。系统在下单时会通过代码逻辑检查该策略的剩余可用额度，从而避免策略间的“头寸争夺”。此外，动态风控也是多策略并行的关键。2026年的进阶做法是引入“风险平价”模...

张经理 132

降速放缓，底部结构或将形成——6月28日日策略

国金早评0628：降速放缓，底部结构或将形成 【市场判断】 外围方面，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨0.63%，标普500指数涨1.15%，纳指涨1.65%。宏观方面，美国6月谘商会消费者信心指数为109.7，创2022年1月以来新高；美国5月耐用品订单环比升1.7%，预期降1%。强劲的经济数据缓解了市场对于经济的担忧。 国内方面，昨天市场指数震荡上行，地产产业链领涨，两市超4000家个股上涨，赚钱效应大幅恢复。市场成交量8400亿，大幅缩量，北向资金净流出25.96亿。截止收盘，上证指数涨1.23%，深成指涨0.97%，创业板指涨0.26%。 ...

资深小于经理 222