交易策略和原则：完整的交易系统设计方案
发布时间：2019-8-9 12:58阅读：258
问一问
只有勇敢地剖析自己，才能将自己的交易提高一个层次。当我们逐个回顾自己的交易，其中既有成功也有失败。在此基础上，我们试图寻找某种模式：我们成功时有什么共同特征？我们失败的交易中又有什么重复的因素？本文是一位交易者几年前所制定的交易策略和原则，在实施过程中有较好的效果，但也存在一些问题待改进。
第一节、策略
一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。
二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：
1、在市场处于活跃强势时期（成交量放大），这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头
2、市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"
3、市场处于平衡箱体时期（成交量区间），这个时候的操作策略是"高卖低买"，操作战术是"筹码分布"；
四、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。
系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面：
1、限制每一交易头寸的风险。
2、避免过渡交易。
3、截断损失。
4、有怀疑，即平仓离场。
五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。
六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。
七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。
八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。
九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。
十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。
第二节、资金使用原则
一、资金量管理的原则：
1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。
2、买、卖招损时，永不加码。
3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。
4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。
二、仓位控制原则：
（一）、永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。
（二）、根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；
2、在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作；
3、在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作；
4、在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。
（三）、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。
三、加仓原则：
1、第一个1/3资金的使用：
在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主快进快出、高卖低买。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。
（1）、建仓后，发觉错误，立即止损。
（2）、建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。
（3）、在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。
2、第二个1/3资金的使用：
（1）、当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。此时应选择明显底部放量个股，中线持有。
（2）、建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。
3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时这份资金才可投入。
严格遵循：趋势理论、顺势而为、高卖低买、短线操作、快进快出。
四、个股组合原则：
1、不同时持有超过5支以上的个股，核心个股决不超过3支（中线个股2支，短线个股1支）。
2、每支个股占多少资金，取决于交易系统对每支个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
四、分段原则：
同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。
第三节、风险控制原则
一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。
二、永不让失误赔单恶性失控：
1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。
2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。
三、止损的两个理由：
1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。
四、止损价位的控制：
1、下降趋势中，止损位应在５％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和
幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。
2、上昇趋势中可适当放宽止损幅度如１０％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至１2％。
3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。
五、止损位的设置：
1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。
2、在股价朝有利方向运动时，採用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。
3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。
4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振盪出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。
5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。
六、时间原则：
1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。
2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。
3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
4、在限定的时间裡产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
5、在非限定的时间裡提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
6、在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。
7、在预计的时间内没有利润也没有形成亏损则一次性出局。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深期货投顾
期货期权诚信开户，低手续费保证金，您的期货期权投资助手，专业
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【交易系统】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
炒股完整的交易系统是什么？
2157
你好，目前运用得比较多的交易系统是趋势交易，属于技术派的交易系统，先把市场和个股按照阶段划分。当然趋势系统也有大和小之分，去寻找可参与的阶段再去参与，常用自上而下分析方法，选行业选细分赛道，再选...
2157
如何设计一个高效的算法交易系统？
750
设计高效算法交易系统可从以下几方面入手：需求分析：明确交易目标，如追求高收益或低风险等，确定交易市场、品种及策略适用范围。策略设计：结合技术和基本面分析制定策略，如利用移动平均线交叉等，通过历史...
750
如何设计一个交易系统？
1155
您好，一个真正的交易系统至少要具备以下三大功能:一、贯彻正确的交易理念。通过建立交易系统将交易者的交易思维贯彻落实到实际交易之中,消除交易中的主观随意性,减少下单前的恐惧、持...
1155
外汇交易系统的原则
682
外汇交易系统就是交易者用来制定买卖决策的一套法则。一套完整的系统，不但要提供进场信号，也要有出场和止损信号。知道何时进场，只能算是半套系统，显然不够完整。创建适合自己的...
682
铁矿石期货可交割品牌及相关升贴水调整
51
本报讯大商所2月6日发布公告，根据《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》第五条，对铁矿石期货可交割品牌及相关升贴水进行调整。具体来看，取消可交割品牌杨迪粉和本钢精粉；卡粉品牌升贴水由15元/吨调整至5元/吨，IOC6品牌升贴水由0元/吨调整至-10元/吨。 调整后的可交割品牌及升贴水适用于I2704及以后合约。2027年4月第1个交易日起，大商所将按照调整后的可交割品牌及升贴水办理铁矿石期货标准仓单注册和注销。(齐宣)...
51
马克古尔曼：苹果计划于2月23日当周向开发者发布iOS26.4测试版
63
知名科技爆料人马克 古尔曼发帖称，苹果计划于2月23日当周向开发者发布iOS26.4测试版，预计将包含新版Siri的部分功能。此外，苹果还计划在3月2日当周举办一场新品发布会iPhone17e将维持与iPhone16e相同的599美元起售价，并升级芯片且新增MagSafe磁吸功能；新款入门级iPad将搭载A18芯片并支持Apple Intelligence，而iPad Air则将升级至M4芯片。(财联社)...
63
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
春节红包大战升级，腾讯元宝 vs 阿里千问——AI入口之争白热化，哪些投资主线值得关注？
2026-02-08 11:27
-
2026春节档电影定档，影视涨幅居前，传媒还能上车吗？
2026-02-08 11:27
-
春节出行热背后，哪些“交通+旅居”指数值得关注？
2026-02-08 11:27
