50ETF期权开户条件有哪些？50跌势减缓，期权买卖当日内了结，隔夜慎重

50ETF期权开户条件有这些：

一、确认资格：

1. 申请开户前20个交易日日均托管在证券公司的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的资金或证券），合计不低于人民币50万元；

2. 投资者应当具备与其拟申请的交易权限相匹配的模拟交易经历；

3. 开户合计满六个月并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；

4. 通过上交所合格投资者考试；

5. 符合上交所的其他规定。

二、如果满足资格了，那么就需要到券商营业部临柜办理50ETF期权账户。

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隔夜美股大跌、美列我为汇率操纵国、某港乱局继续多重负面信息叠加技术面颓势，A股今日大幅低开后加速走低，近日一直因科创板相对强势的各中小票指数一度跌幅超4%，随后恒指回稳、权重护盘安抚情绪收复一定跌势；至收盘上证指数大跌1.56%，中证500大跌2.13%，上证50下跌0.93%。50ETF期权当月隐含波动率在下跌的担忧情绪中继续上升至21%一线，早盘一度升至25%左右的隐波在行情趋稳后有所回落，目前的隐波水平处于4年中位数、1年偏低位置。

50技术上快速跌至5月震荡平台上方加上护盘现象的出现，短期较大可能有的止跌回稳时间窗意味着隐波或又进入僵持or回落的预期窗口，尽管目前隐波对卖方仍较为尴尬（不上不下，利较薄），也因为各事态发展难言平息或不是有干扰冲击建议尽量不留隔夜持仓，但日内极可能出现的止跌伴随隐波快跌（隐波与标的走势负相关）现象值得有经验的期权卖方交易者把握。期权买方在获得几日连续波动后显然当削减一定继续波动的预期，Gamma Scalping者面临成本提高胜率降低状况，非趋势跟踪买方建议落袋等等(趋势盈利者也当做一定保守落袋)。

至午盘，50ETF当月（8月）平值期权隐含波动率较昨日涨至21.00%（昨日8月0.5Delta波动率为19.81%，盘后文章直接取的ATM波动率）；50ETF16日（8月期权剩余交易日）历史波动率13.97%，隐含与实际波动率差价约为7.0%。

波动率曲线偏斜（Skew）方面，8月CSkew较昨日大跌（虚值Call相对平值Call波动率日内大跌），收盘微正区域；8月PSkew较昨日大涨（虚值Put相对平值Put波动率大涨），收在正值区域；8月波动率整体曲线总体上升，虚值认购端波动率相对位置大跌，虚值认沽端日内相对位置大涨；8月Call/Put曲线最低波动率档位2.85，平值上下对等3个虚值档位隐含波动率继续呈现虚值认沽端更翘虚值认购端更平的稍负偏格局。

8月平值Call-Put波动率差价较昨日继续持稳，日内平值认沽波动率相对认购波动率持稳，当月平值期权合成升水约0.0028元/股。无模型Skew指数96.67（上日指数修正为96.19），正偏稍有收敛；8月无模型Skew指数92.5，正偏因虚购档位多看似扩大，实际平值对等3档虚值稍有负偏；9月无模型Skew指数107.2，负偏扩大，平值对等3档虚值正偏转负偏。

数据说明：

1.平值隐波每日按照平值（Call隐波+Put隐波）/2取值；

2.无模型Skew按照CBOE的公式计算，实际运用因50ETF档位的问题时常有失真，所以需结合CSkew与PSkew（Delta绝对值为0.25档位隐波-平值隐波）看，前者正意味着虚购部位较平值购稍贵，后者正意味着虚沽部位较平值沽稍贵；

3.平值C-P隐波差即平值Call隐波-Put隐波，正意味着Call相对更贵（一般会对应合成升水），反之则反过来。

今日需留意的50ETF期权市场数据:

a.当月Pskew创近4个月高点，虚值认沽相比平值认沽偏贵；

b.当月平值Call-Put隐波差处于3个月低点，认沽相对认购短期偏贵。

好了，希望下个交易日顺利！

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