7.15农产品期权操作建议
发布时间：2019-7-15 10:24阅读：272
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周五M1909期权成交量PCR为0.6646，环比下滑；持仓量PCR为0.6363，环比微升；市场情绪稳定偏乐观。波动率方面，M1905平值期权隐含波动率为15.87%，环比下降，处于近期20百分位之下，标的30日历史波动率16.81%，环比下跌。策略：标的夜盘上涨波动率止跌反弹。波动率偏度回归，虚值看涨期权隐含波动率略微偏高；预期标的偏强运行可买入M1909C2850卖出M1909C3000构建牛市价差组合，建仓成本365元，盈亏平衡点2886.5；在9-1价差走扩预期下，9月合约到期前一个月可卖出M1909C2750并买入M2001C2850构建9-1类日历价差组合收割近月合约时间价值，建仓成本430元。
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