哪家证券开期权佣金低？期权的涨跌停价如何设置？

期权交易佣金低至2元一张，量大2元一下

期权的涨跌停价如何设置？

上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。

根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股 10%，而虚值涨

幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。

期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+ 涨跌停幅度。

期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）- 涨跌停幅度。

（1） 如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价

都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。

（2） 新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。

            （3） 除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

（1） 当涨跌停幅度小于等于 0.001 元时，不设置跌停价，计算涨停价的

涨跌停幅度按 0.001 计算；

（2） 最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；

（3） 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001 元），则

跌停价为 0.001 元（即，不设置跌停价）。

例 1.8 2012 年 7 月 27 日（周五）工商银行的收盘价是 3.72 元/股，假设当日 2012 年 8 月到期、行权价为 3.6 元的认沽期权，合约结算价为 0.04 元。7月 30 日（周一）该认沽期权（轻度虚值）：

涨跌幅= max｛0.0072，min [（2×3.6－3.72），3.72]×10％｝=0.348

涨停板=0.04+0.348=0.388

跌停板=0.04-0.348=-0.308 ＜0.001，为 0.001