期权策略(1)
发布时间:2018-12-21 09:22阅读:346
周四,市场全天处在下跌之中,美国加息成为美指破位下跌的动因,沪市盘中一度大跌超过 30 点,即下跌 1.28%,两市成交 2311 亿,两市成交量增加 140 亿,连续四日收到 3000 亿之下,沪股通资金流出 8.24 亿。50ETF 收盘下跌 1.44%,盘中一度下跌超过 2%。根据计划我们决定在美国加息宣布之后平仓跨式策略大赢利的一边,即认沽期权,留认购期权,此次操作成本是 6 分,即 50ETF 标的的 2.5%,而 50ETF 下跌了 6%,我们的赢利是(6%-2.5%)X20=70%,现在我们持有的认购期权权利仓已经是无成本的,等待中央经济工作会议给市场带来的惊喜,如果无惊喜,直接平掉认购。
具体操作计划:
1、美国加息结束,平仓大赢利的 50ETF 沽 12 月 2400 合约(跨式套利,
做的是波动率,近来市场连续下跌 50ETF 下跌幅度达到了 6%,去掉组合成
本 2.5%,我们组合期权收益达 70%)
2、持有买开的 50ETF 购 12 月 2400 合约。(此合约目前已经是无成
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
具体操作计划:
1、美国加息结束,平仓大赢利的 50ETF 沽 12 月 2400 合约(跨式套利,
做的是波动率,近来市场连续下跌 50ETF 下跌幅度达到了 6%,去掉组合成
本 2.5%,我们组合期权收益达 70%)
2、持有买开的 50ETF 购 12 月 2400 合约。(此合约目前已经是无成
本的,等待中央经济工作会议的召开)
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