东兴金选睿鑫2号集合资产管理计划说明书

二Ｏ一五年 月

特别提示：

本说明书作为《东兴金选睿鑫2号集合资产管理计划合同》的重要组成部分，请委托人认真阅读。

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《东兴金选睿鑫2号集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。

集

合

计

划

基

本

信

息

名称

东兴金选睿鑫2号集合资产管理计划

类型

集合资产管理计划

目标规模

本集合计划推广期规模上限为2亿份（不含参与资金利息转份额部分及管理人自有资金参与份额）。本计划存续期的目标规模上限为2亿份（不含参与资金利息转份额部分及管理人自有资金参与份额）。

人数限制

本集合计划客户人数在200人以下。

管理期限

本集合计划无固定存续期限，但管理人有权在本计划资产全部变现为现金后终止本计划。

推广期

本集合计划将自推广开始之日起60个工作日内完成集合计划的推广、设立活动，具体时间见管理人公告。

封闭期

除《管理合同》约定的开放期外其余时间均为封闭期。封闭期内不办理参与、退出业务。

开放期

本集合计划自成立之日起每满一年开放一次，开放期为每满一年后的第一个交易日（具体时间以管理人公告为准）。

管理人在符合有限补偿条件需要追加参与本计划的情形，可设置临时开放期，临时开放期仅限管理人自有资金增加参与本计划。

如果本集合计划合同变更时，管理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期退出集合计划。

份额面值及参与价格

人民币1.00元。

推广期本计划的参与价格等于面值。

最低金额

单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为1,000,000元，追加参与金额需为人民币10,000元的整数倍。

相关费率

1、参与费：无

2、退出费：无

3、管理费：1%/年                              

4、托管费：0.05%/年                              

5、业绩报酬： 业绩报酬为委托人年化收益率超过5%以上部分的20%    

投资范围及投资组合比例

1. 投资范围

投资范围包括：

（1）股票：国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；

（2）股指期货：在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；

（3）基金：国内依法发行的证券投资基金；

（4）债券类资产：期限大于7天的债券逆回购、到期日在一年以上的国债和央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、资产支持证券、债券型基金等；

（5）固定收益类资产：包括具有较为明确预期收益的商业银行理财计划、交易所股票质押式回购。

（6）现金类资产：现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在一年内的国债和央行票据等高流动性短期金融产品；

（7）债券正回购：国内交易所或银行间市场的债券正回购。

2. 投资组合比例

（1）股票：本计划资产总值的0%～100%，其中，投资于单只股票的金额不超过本计划资产总值的20%；

（2）基金：本计划资产总值的0%～95%；

（4）固定收益类资产：本计划资产总值的0%～40%；

（5）债券类资产：本计划资产总值的0%～95%，其中，投资于单只债券的金额不超过本计划资产总值的20%；

（6）权证：本计划资产总值的0％-3％； （7）作为融券标的出借给证券金融公司的证券市值不得超过管理计划资产净值的30%；

（8）债券正回购融入资金余额不超过管理计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。

（9）新股申购申报的金额不超过本计划的现金总额，申报的数量不超过拟发行新股公司本次发行股票的总量。

委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易，同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时，由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押式回购交易业务协议》及《交易协议》，质权人登记为管理人，由东兴证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。

管理人将在本计划成立之日起6个月内使本计划的投资组合比例符合以上约定。如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起20个交易日内将投资比例降至许可范围内。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成管理计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的20个交易日内将投资比例降至许可范围内。

委托人在此同意并授权管理人可以将管理计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。交易完成5个交易日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。

法律法规或中国证监会允许管理计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。

风险收益特征

本集合计划以股票为主，固定收益投资、新股申购为辅的投资运作方式构建投资组合，以追求绝对收益为目标, 属中风险投资产品。本产品投资策略存在一定风险，但以套保、套利为目的参与股指期货交易，风险可控。

适合推广对象

本计划的适合推广对象为追求相对稳定收益，能承受一定风险的稳健、相对积极、积极型客户。

当

事

人

管理人

东兴证券股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

推广机构

东兴证券股份有限公司

集

合

计

划

的

参

与

办理时间

委托人可以在推广期和开放期参与本计划。

本计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。管理人可提前终止推广期。

办理场所

推广机构指定的场所。

办理方式、程序

1．投资者按推广机构指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间段内办理；

2．委托人指定以本人名义开立的账户（指代销机构的银行账户或者证券营业部的资金账户，以下简称“指定资金账户”）作为办理本计划项下支付参与资金及收取退出资金和收益等款项的账户，委托人承诺在本计划合同有效期内，不得撤销该指定资金账户，并妥善保管账户资料，由于委托人原因造成退出资金或收益不能及时划入上述委托人指定资金账户所造成的损失，由委托人承担，管理人和托管人不承担责任；

3．委托人签署电子签名约定书，同意以电子签名方式签署本合同后，可以到管理计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与管理计划，也可以登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式申请参与管理计划。委托人通过东兴证券下属营业网点签署电子签名约定书时，需委托人临柜签署，个人委托人同时需携带本人身份证原件，机构委托人需携带经办人、机构法人身份证原件，专项授权委托书，企业营业执照副本原件等。委托人也可以通过东兴证券网络系统以自主下单的方式签署电子签名约定书。

委托人在同一推广机构签署同一管理人电子签名约定书后，可通过指定委托方式多次办理本计划的合同类业务以及交易类业务，同时也可办理该管理人管理的以电子合同销售模式发行的其他集合理财产品合同类业务以及交易类业务；

4．投资者参与申请确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销；

5．委托人参与本计划，必须在指定资金账户存入足额参与资金。管理人在T+1日对委托人参与申请的有效性进行确认，委托人可在 T+2日后查询成交确认结果或打印成交确认单。确认无效的申请，由推广机构将参与款项退回委托人指定资金账户。

参与费

无

认购资金利息

委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有。

集

合

计

划

的

退

出

办理时间

委托人享有在集合计划终止或开放期内的指定交易日内申请退出本计划的权利。集合计划终止时，委托人无需提出退出申请即可退出本计划。。

办理场所

推广机构指定的场所。

办理方式、程序

委托人可以在开放期的指定交易日向原推广机构申请收回全部或部分投资，提前将投资变为现金。

退出程序说明：T日的退出申请，委托人通常可在T+2日到原网点查询退出的确认情况；退出申请经管理人确认后，退出款项将在T+7日内划往委托人账户，但发生巨额退出情形时，按相应的约定处理。

退出费

无

巨额退出（认定标准、退出顺序、退出价格确定、退出款项支付、告知委托人的方式）

1. 巨额退出的认定

在本计划开放期内，本计划净退出申请份额超过上一交易日本计划总份额的10%时，即为巨额退出。

净退出申请份额=当日退出申请份额 - 当日参与申请份额。

2. 巨额退出的处理方式

（1）全额退出：管理人认为有能力支付委托人巨额退出时，按正常退出方式办理；

（2）部分顺延退出：当管理人认为兑付委托人的退出申请有困难，或认为为兑付委托人的退出申请而进行的资产变现可能使本计划单位资产净值发生较大波动时，管理人在当期接受退出比例不低于计划总份额10%的前提下，对其余退出申请延期予以办理。对于当期的退出申请，应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例，确定当期受理的退出份额。对未受理部分，委托人可选择延至下一个交易日办理或撤销退出申请，如委托人不进行选择则默认为委托人撤销退出申请。选择延至下一个交易日办理的，退出价格为下一个交易日的单位资产净值，延期退出不受开放期时间限制，直至全部退出为止，但不得超过正常支付时间20 个交易日。

3.告知客户的方式

当本计划发生巨额退出，并出现部分顺延退出及暂停退出情形时，管理人需在网站发布公告说明处理方式。

管理人自有资金

参与情况

（一）自有资金参与的条件

管理人以自有资金参与本计划，应符合《管理办法》、《实施细则》和《业务规范》和中国证监会及中国证券业协会的相关规定。

（二）自有资金的参与方式

推广期内，管理人以自有资金参与本计划。

存续期内，管理人在《管理合同》第六条第（五）款约定的有限补偿触发时以自有资金追加参与本计划。

（三）自有资金参与的金额和比例

推广期内，管理人以自有资金参与的份额应不低于计划成立时总份额的10%并持有至计划终止。因集合计划规模变动等客观因素导致管理人以自有资金参与集合计划份额数超过总份额15%的，管理人有权将部分自有资金参与份额退出，退出后管理人以自有资金参与的份额应不低于计划总份额的10%。

存续期内，管理人推广期已参与份额不足以对委托人进行有限补偿时应在补偿日之前(含当天)以自有资金追加参与本计划，但管理人累积参与份额不超过补偿日本计划份额的15%。（补偿日的相关说明参见本章节第五部分“自有资金责任承担方式和金额”）。

（四）自有资金收益分配

在符合有限补偿条件时，管理人以自有资金参与份额（含推广期参与份额及存续期新增参与份额）所对应的计划净资产对在补偿日仍持有本计划份额的委托人承担有限补偿责任。有限补偿完成后，管理人自有资金参与份额剩余部分的权益归管理人所有。

(五)自有资金责任承担方式和金额

管理人自有资金参与份额进行有限补偿条件适用于以下四个时点：

1、本计划开放日；

2、本计划管理期限提前终止日；

3、本计划单位净值低于0.88（遇此情形时，管理人应当立即进行止损操作，并尽量变现集合计划所有非现金资产，未能流通变现的资产将按照第二十二章管理计划终止和清算的合同内容进行处理，并通过管理人网站发布提前终止公告，管理计划应当在此后的十个交易日内提前终止）；

4、因管理人重大违法、违规行为被中国证监会取消业务资格而提前终止。

管理人可在本计划开放日或提前终止日前的十个交易日内选择某一个交易日对委托人进行有限补偿，该交易日简称“补偿日”。管理人应至少提前一个交易日通过管理人网站公告补偿日安排。

有限补偿的条件及计算规则：

管理人按参与申请，对委托人在补偿日仍持有的本计划份额进行逐笔计算：

假设：

Ni  =第i笔委托人参与本计划的份额数量（以系统确认的每笔参与份额为准）

Xi  =第 i笔委托人参与本计划份额的参与日单位净值（对推广期内参与的份额，Xi=1元；对开放期内参与的份额，Xi为参与当日的本计划单位净值）

Yi  = 本计划补偿日单位净值+第i笔委托人参与份额的单位累计分红

如Xi>Yi，管理人以自有资金持有份额进行补偿，此时单位份额的应补偿份额Zi

=（Xi-Yi）/本计划补偿日单位净值，第i笔份额的应补偿总份额 =  Zi*Ni，所有份额的应补偿份额为∑i (Zi* Ni)。

如补偿日管理人以自有资金持有份额（假设为A）大于等于所有份额的应补偿份额，则所有委托人可获得应补偿份额。

如补偿日管理人以自有资金持有份额（假设为A）小于所有份额的应补偿份额，则管理人按比例分配实际补偿份额，剩余亏损部分由委托人自行承担：

单位份额的实际补偿份额= A * Zi /∑i(Zi* Ni)

有限补偿采用减少管理人份额、增加其他委托人份额的方式。补偿份额精确至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差由管理人承担。有限补偿的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核有限补偿的责任。

有限补偿完成后，管理人不再对补偿日后的集合净值波动承担补偿责任。

（六）信息披露

本计划存续期内，管理人自有资金参与、退出时，应在管理人网站发布公告。

集合计划的分级

本集合计划不分级：

集合计划成立的条件、时间

管理计划的参与资金总额不低于3千万元人民币且其委托人的人数为2人（含）以上，并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对管理计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣布本计划成立。

管理计划设立完成前，委托人的参与资金只能存入证券登记结算机构指定的专门账户，不得动用。

集合计划设立失败（本金及利息返还方式）

管理计划推广期结束，在管理计划规模低于人民币3千万元或委托人的人数少于2人条件下，管理计划设立失败，管理人承担管理计划的全部推广费用，并将已认购资金及同期活期存款利息在推广期结束后30个交易日内退还管理计划委托人。

费

用

、

报

酬

费用种类（计提标准、方法、支付方式）

1、管理费

本计划管理费按前一日计划资产净值1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1%÷当年实际天数，其中：

H为每日应计提的管理计划管理费

E为前一日的计划资产净值

管理费每日计提，按季度支付。在次季度首日起5个交易日内，由管理人向托管人发送管理费划付指令，托管人复核后从管理计划资产中一次性支付给管理人或按照管理人与托管人协商一致的其他方式支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、托管费

本计划托管费按前一日管理计划资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年实际天数，其中：

H为每日应计提的管理计划托管费

E为前一日的计划资产净值

托管费每日计提，按季支付。在次季度首日起5个交易日内，由管理人向托管人发送托管费划付指令，托管人复核后从计划资产中一次性支付给托管人或按照管理人与托管行协商一致的其他方式支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、投资交易费用

本计划投资运作期间发生的交易手续费、开放式基金的认（申）购和赎回费、印花税等有关税费，在收取时从本计划资产中扣除。交易佣金的费率由管理人本着保护委托人利益的原则，按照法律法规的规定确定，交易佣金按季支付，支付流程同管理费、托管费。                                     4、集合计划注册登记费用及电子合同服务费

根据中国证劵登记结算有限责任公司规定的推广期参与登记结算费、注册登记费用及电子合同服务费用等，按费用实际支出金额支付，并且列入本集合计划当期费用。

5. 按照国家有关规定可以列入的其他费用

本计划成立后的审计费、律师费、信息披露费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用，按费用实际支付金额，列入当期计划费用。

不由集合计划承担的费用

1. 本计划成立前的推广费用、信息披露费、审计费、验资费和律师费由管理人支付，不列入管理计划费用；

2. 本计划存续期间发生的与推广有关的费用；

3. 管理人、托管人、注册登记人、推广机构因未履行或完全履行义务，从而导致的费用支出或管理计划资产的损失，以及处理与管理计划运作无关的事项而发生的费用，均不列入管理计划费用。

4、按照国家有关规定不可以列入的其他费用。

业绩报酬

（1）业绩报酬计提原则

1）按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。

2）在符合业绩报酬计提条件时，在计划分红、委托人退出和计划终止计提业绩报酬。

3）在计划分红并提取业绩报酬的情况下，将以先提取业绩报酬后进行分红的顺序进行业务办理。

4）在委托人退出或计划终止时提取业绩报酬的，将以先提取业绩报酬后支付退出资金或清算资产的顺序进行业务办理。

5）在委托人退出和计划终止时，业绩报酬分别按委托人退出份额和计划终止时持有份额计算。如退出份额为一笔参与份额的一部分，则将该部分参与份额视为一笔参与份额进行核算。

（2）业绩报酬计提办法

1）以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为参与当日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。年化收益率的计算公式如下：

业绩报酬计提日为计划分红日、委托人退出日或计划终止日；

为业绩报酬计提日的单位累计净值；

为上一个发生业绩报酬计提日的单位累计净值；

为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值；

D表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数；

R为年化收益率。

2）委托人年化收益率不高于5%时，管理人不计提业绩报酬；年化收益率高于5%时，业绩报酬为年化收益率超过5%以上部分的20%。具体计算方法如下：

注： Y为每笔参与应提的业绩报酬，A 为每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。

（3）业绩报酬支付

在满足业绩报酬提取条件的情况下，由管理人计算业绩报酬应提取金额，并由管理人于业绩报酬计提日起5个交易日内向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人从管理计划资产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（4）管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核业绩报酬的责任。

收

益

分

配

收益构成

本计划的收益包括：

1. 投资所得红利、股息、债券利息和基金红利；

2. 买卖证券价差；

3. 银行存款利息；

4. 其他合法收入。

分配原则

1. 每一计划份额享有同等的收益分配权；

2. 本计划当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

3. 如果计划年度当期出现亏损，则不进行收益分配；

4. 在符合上述收益分配条件的前提下，本计划每年至少分红一次，具体时间以管理人公告为准；

5. 收益分配后，管理计划单位资产净值不能低于面值；

6. 收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人承担；

7. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

分配方式

委托人以现金的方式进行分红，分红金额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额部分计入管理计划资产的损益。现金红利在分红权益登记日后7个交易日内，返还至委托人的资金账户。

分配方案

收益分配方案由管理人拟定，包括管理计划净收益、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管人核实后确定，通过管理人网站和推广网点通告委托人。

集合计划展期

本集合计划不涉及展期事宜。

终止和清算

（一）有下列情形之一的，管理计划应当终止：

1.本计划存续期限届满；

2.由于战争、自然灾害等不可抗力事件使得集合资产管理合同无法继续履行；

3.本计划存续期内，管理计划委托人少于2人；

4.管理计划单位累计净值低于0.88元（遇此情形时，管理人应当立即进行止损操作，并尽量变现集合计划所有非现金资产（未能流通变现的资产将按照第二十二章管理计划终止和清算的合同内容进行处理），并通过管理人网站发布提前终止公告，管理计划应当在此后的十个交易日内提前终止）；

5.管理人因重大违法、违规行为被中国证监会取消业务资格；

6.托管人因重大违法、违规行为，被监管机构取消业务资格而管理人未在合理时间内与新的托管人签订托管协议的；

7.管理人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责；

8.托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责而管理人未在合理时间内与新的托管人签订新的托管协议的；

9.管理人依《管理合同》约定宣布提前终止本计划的；

10.法律、法规或中国证监会规定的其他情况。

（二）管理计划的清算

1．自管理计划终止之日起5个交易日内成立管理计划清算小组，管理计划清算小组按照监管机构的相关规定进行管理计划清算；

2．清算过程中的有关重大事项应当及时公布；

3．清算结束后7个交易日内，管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费及托管费等费用后，将管理计划资产按照委托人拥有管理计划份额的比例或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人，并注销管理计划专用证券账户和资金账户；

4．清算结束后15个交易日内由管理计划清算小组在管理人网站公布清算结果；

5．若本计划在终止之日有未能流通变现的资产，管理人可对此制定二次清算方案，该方案应经托管人认可，并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定，对前述未能流通变现的资产在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例或本合同的约定，以货币形式全部分配给委托人。

特别说明

本说明书作为《管理合同》的重要组成部分，与《管理合同》具有同等法律效力。