期权交易中的“蝶式”策略是如何构建的？

您好，期权交易中的“蝶式”策略是通过组合一个牛市价差和一个熊市价差来构建的，用于在小幅震荡市场中获利。蝶式策略是一种中性策略，通常由三个不同行权价的期权组成，数量比例为1:2:1。这意味着投资者...

资深富经理 1611

蝶式价差策略是如何构建的？它有哪些特点？

由三个不同行权价格的期权合约组成的策略，包括买入（或卖出）一个较低行权价格的期权、卖出（或买入）两个中间行权价格的期权以及买入（或卖出）一个较高行权价格的期权。

资深阳经理 223

蝶式套利策略的构建原理是什么？​

以认购期权为例：买入低行权价（K1）认购期权+买入高行权价（K3）认购期权+卖出两份中间行权价（K2）认购期权（K1

资深安老师 219

蝶式策略（ButterflyStrategy）和鹰式策略（CondorStrategy）的构建方法和盈利逻辑是怎样的？

您好，蝶式策略构建：买入一份较低行权价格的看涨期权，卖出两份中间行权价格的看涨期权，再买入一份较高行权价格的看涨期权（行权价格间距相等），且四份期权到期日相同。盈利逻辑是在标的资产价格在中间行权...

资深恬恬经理 510

蝶式价差策略是什么？南京江宁期货开户

蝶式价差策略，指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。

期货胡经理 780

个股期权术语之蝶式价差策略

蝶式价差策略，指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合 套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。

首席刘经理 782