认沽期权的涨跌幅度如何规定
发布时间:2018-6-4 10:33阅读:963
认沽期权的涨跌幅度如何规定?
实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10%
虚值认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,(2×行权价格-合约标的前
收盘价)×10%}
并且,对认沽期权跌停幅度,有以下规定:
(1) 当涨跌停幅度小于等于 0.001 元时,不设置跌停价,计算涨停价的
涨跌停幅度按 0.001 计算;
(2) 最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价;
(3) 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001 元),则
跌停价为 0.001 元(即,不设置跌停价)。
例 例 1.8 8 2012 年 7 月 27 日(周五)工商银行的收盘价是 3.72 元/股,假设
当日 2012 年 8 月到期、行权价为 3.6 元的认沽期权,合约结算价为 0.04 元。7
月 30 日(周一)该认沽期权(轻度虚值):
涨跌幅= max{0.0072,min [(2×3.6-3.72),3.72]×10%}=0.348
涨停板=0.04+0.348=0.388
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10%
虚值认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,(2×行权价格-合约标的前
收盘价)×10%}
并且,对认沽期权跌停幅度,有以下规定:
(1) 当涨跌停幅度小于等于 0.001 元时,不设置跌停价,计算涨停价的
涨跌停幅度按 0.001 计算;
(2) 最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价;
(3) 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001 元),则
跌停价为 0.001 元(即,不设置跌停价)。
例 例 1.8 8 2012 年 7 月 27 日(周五)工商银行的收盘价是 3.72 元/股,假设
当日 2012 年 8 月到期、行权价为 3.6 元的认沽期权,合约结算价为 0.04 元。7
月 30 日(周一)该认沽期权(轻度虚值):
涨跌幅= max{0.0072,min [(2×3.6-3.72),3.72]×10%}=0.348
涨停板=0.04+0.348=0.388
跌停板=0.04-0.348=-0.308 <0.001,为 0.001
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