跌宕起伏的七月，迎来了最后的一个周末，七月的金融期权，已落下帷幕，紧张的中美关系，提上了日程。上周末刚刚提醒大家，商品期权主力合约到期将至，谨防到期前的大头针风险，而本周50ETF及300ETF期权市场就配合的进行了一场教科书式的演出。期权时代注：相关阅读《期权主力到期将至，末日轮风险如何管理》50ETF购2020年7月3.40期权合约而周三当天，吸引... 阅读全文

916次浏览 2020-7-26 15:11

我们都知道，期权的价格由内在价值和时间价值相加而成。内在价值定义为期权买方如果立即行权能获得的收益，时间价值则会随着到期日的临近加速衰减。通常我们认为期权的时间价值大于零。因此，对于单个期权合约而言，期权价格通常要高于内在价值；对于相同类型相同行权价的期权合约，合约内在价值相同，剩余时间越长，时间价值越大，从而期权价格通常也越高，即远月合约价格更高。但... 阅读全文

916次浏览 2020-11-21 20:40

量化交易对基本面和技术面交易可以起到提升的作用。程序化交易只是量化交易的一个小分支。量化交易中能够赚钱的比例也就20%左右，我们知道股票的赚钱比例是10%，期货的赚钱比例是5%，所以量化交易的赚钱比例稍微高一点，但它依然不会违背整个市场的规律，极少数人肯定是能赚钱的。因为风险是外在的，我们所能够做的是控制风险而不是消灭风险。国外成熟市场的交易量70%都... 阅读全文

916次浏览 2020-7-27 18:16

既然认识了这些认知偏差，那么交易者该如何去克服这些障碍呢？我们知道，交易是反人性的，而以上这些偏见恰好就体现出人性的弱点，这是每个交易者都无法逃避的问题。那些成功的交易者也是经历过一次次的实战后，才逐渐认清并且跳出这些坑。因此，要想避免上述提到的认知偏差，只能靠每个交易者从交易实战中去体验和总结。但是，我们可以从以下几个方面开始做起：①要充分认识到自己... 阅读全文

916次浏览 2020-7-21 10:49

我已经交易了将近二十年了。当我看到这些用文字写出来的东西时，它让我意识到两件事：我老了，哈哈！在这18年里，我学到了很多东西。我很长时间地思考我在18年的市场交易中学到的最重要的经验教训。1.做一个防守型的交易者沃伦·巴菲特的关于赔钱的名言如下：“规则1：永远不要赔钱。规则2：永远不要忘记第一条规则”。交易新手经常从完全错误的心... 阅读全文

916次浏览 2020-11-3 22:21

期货交易的双向性。期货交易与股市的一个最大区别就可以双向交易，也就是说，可以买空也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱。期货交易的费用低。国家对期货交易不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。期货交易... 阅读全文

916次浏览 2020-7-5 13:18

对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：新手看不懂趋势；老手喜欢预测趋势；高手只是跟随趋势。在我所依赖的交易系统要素来看：技术分析的核心在于两个方面：第一：各个时间周期的趋势共振；第二：背离和突破。理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势... 阅读全文

915次浏览 2019-9-14 09:32

昨晚，你熬夜了吗？美东时间4月20日周一，WTI5月原油期货在短短90分钟左右接连跌穿10美元到1美元九道整数位心理关口，在距收盘不到半小时前跌为负值，临收盘前一度跌至-40美元/桶，日内跌幅超过300%，最终收跌55.90美元，跌幅305.97%，收报-37.63美元/桶，5月WTI原油期货合约将于北京时间4月22日凌晨2:30完成场内最后交易。本周... 阅读全文

915次浏览 2020-4-21 19:00

且不说马云王健林这样的超级富豪，单说手握数十亿资产，每天盈亏动辄数千万上亿元的人，就让人羡慕不已。想要获得，哪有不付出的？期货大佬徐长波2016年的利润有3、4亿元，但是他在每天凌晨1点到4点这个常人睡觉的时间段研究和完善自己的交易系统。仅就这一点，绝非常人所能为！图|期货大佬徐长波或许你要说，为什么这个时间去工作，平时呢？我告诉你，这种人平时更忙！图... 阅读全文

915次浏览 2019-9-10 16:33

往期回顾：了解如何以交易商品为生期货价格反映了基础实物商品的价格，如桶装的橙子，猪肚或原油。许多期货都有实物交割机制。因此，期货合约的买方有权代表交割商品，如果持有至交割期，卖方必须准备交割空头头寸。大部分期货合约在交割期之前清算。只有少数这些合同通过实际的交付流程。成功的期货合约取决于趋同程度，即期货价格在期货合约距离交割日期的临近，不断与实物价格收... 阅读全文

915次浏览 2019-8-21 15:14

本文是在有了自己的交易体系之后如何实现一贯交易和稳定赢利的最重要的文章之一，值得反复阅读。我们在实际的交易中遇到很多问题并且发现，更多更好的市场分析并不能解决交易问题，不能实现持续一致赢利，而且很多时候各种分析之间是相互矛盾的。主导一波行情的原因可能只是其中一个因素，到另一个阶段原因可能就变了，更多的变量，参数并不利于我们解决实际问题。交易者不能通过外... 阅读全文

914次浏览 2020-2-23 21:26

最近，谷物市场的看涨情绪和看跌情绪之间的分歧似乎正在扩大。由于生长季末的高温和干旱，多头关注作物生长状况恶化，而空头则因长期需求趋势而紧追不舍。看涨的观点毫无疑问，最近的高温对玉米和大豆作物产生了影响。根据预测，上周末至这周初的高温将是又一次降低单产的因素。美国农业部在9月WASDE上是否大幅降低产量，将为秋季的走势奠定基础。由于美国农业部使用的需求数... 阅读全文

914次浏览 2023-9-11 21:22

朋友，如果你是冲着这个标题来看这篇文章的，那隔着屏幕我就可以判断，十有八九你现在的交易是不如意的，又或者根本就没有交易过期货。之所以这么说，是因为只要你在这个市场侵淫足够久的时间就会知道，在期货市场，根本不存在这样一种方法。今天写这个文章是想在劝一劝正在摩拳擦掌想来这个市场一展拳脚的新手，包括交易了很久也没有盈利的老手，回头是岸。先看个数据老股民之间都... 阅读全文

913次浏览 2023-7-10 11:22

一、大选前市场情绪由何因素驱动进入10月以来，市场情绪持续维持偏紧状态，主要受到三方面不确定性影响：一为美国大选；二为欧美疫情走向；三为美国财政刺激谈判。上述二、三方面影响在进入10月下旬已经完全让位于大选。具体表现为，商品、权益等大类资产近两周以来以调整为主，仅有美元持续走强，在流动性压力指标未现明显异常的情况下，显示出投资者在大选前主要呈现持币观望... 阅读全文

913次浏览 2020-11-4 09:07

做交易，要具备概率思维。我们每做一笔单子，不要执着于追求单一正确，而是要追求大概率正确。当我们非常肯定自己的交易观点正确时，我们的思维往往就会被禁锢在一个固定的框架之内。一旦行情没有按照预期发生，很多人在这种情况下会认为是市场错了，而不是自己的判断错了。接下来，他可能还会继续坚持自己的观点，跟市场对抗，不愿意止损。从而，小错酿成大错。但如果在交易之初，... 阅读全文

913次浏览 2021-3-14 11:02