时间:2020-11-11 16:51:04 浏览:7427人
例如,一个基点利息率的变化可以引起90天短期国库券期货合约25美元价格变化,也可以造成同等面值180天商业票据50美元价格变化。可见,同样收益率的商业票据价格的变化是90天短期国库券价格变化的两倍。因此,利用上述模型可知其套期比率为:套期比率:50/25=2美元,这就是说,如果用短期国库券期货合约对发行上市的商业票据进行套期,就要做两倍于商业票据的交易。否则,低于此比例的交易,就是不足值的套期交易。
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