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金融期权日报

策略建议：构建熊市看涨价差策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情快速上涨突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050C2311M02400@10，S_51005C2311M02450@10和B_510050C2311M02500@10，B_510050C2311M02550@10。阅读全文

2023-10-24 08:40 476次浏览

金融期货日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

昨日，A股市场底部回落，创出阶段新低，成交额维持在8000亿元以上，中证1000下跌1.1%，中证500下跌1.1%，沪深300下跌2.13%，上证50下跌2.65%。板块来看，食品饮料、汽车、农林牧渔跌幅居前。9月，A股市场经历了一段明显的缩量下跌，我们认为这是由两方面原因导致，其一，今年4月以来的随着PMI和社融等关键指标的转弱，市场对于经济复苏形成了一致弱预期，市场缺乏明显强势的题材带领指数上攻；其二，8月以来债务风险预期上... 阅读全文

2023-10-20 13:41 585次浏览

金融期权日报

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方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率自上轨道线震荡下行跌破下轨道线后于弱势反弹；策略建议：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情快速波动突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02450@10，S_51005P2310M02550@10和S_510050C2310M... 阅读全文

2023-10-19 09:45 325次浏览

金融期权日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率自上轨道线震荡下行跌破下轨道线后于较低位置窄幅盘整；策略建议：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，若市场行情快速上涨突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@1... 阅读全文

2023-10-18 09:30 446次浏览

金融期权日报

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2023-10-17 09:54 251次浏览

金融期权策略周报

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（1）上证50ETF期权上证50ETF上周空头压力线下小幅区间弱势盘整震荡；期权隐含波动率持续下降至历史偏低水平位置；期权持仓量PCR报收于0.61。操作建议，构建10月份卖出看涨+看跌期权偏空头组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，根据市场行情变化动态地调整持仓delta，使得持仓保持负数，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10和S_5100... 阅读全文

2023-10-16 13:33 474次浏览

金融期权日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

【结论与策略建议】（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期超跌反弹遇阻回落后宽幅盘整震荡近一个月，下方有前期低点支撑，短期弱势偏空；波动上：期权隐含波动率窄幅波动后自上轨道线持续下行，跌破下轨道线；策略建议：构建卖出看涨+看跌偏中性的期权组合策略，获取时间价值收益，若市场行情快速波动突破损益平衡点，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2310M02500@10，S_51005P2310M02550@10... 阅读全文

2023-10-13 09:19 398次浏览

金融期权日报

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于1.09（+0.09），上证300ETF期权成交额PCR报收于1.02（+0.08），创业板ETF期权成交额PCR报收于0.75（-0.29），中证1000股指期权成交额PCR... 阅读全文

2023-10-12 08:17 328次浏览