每日价格最大波动限制相关资讯_叩富问财专题

中东冲突局势变幻，油价波动风险增大，伊美停火将于伊朗时间8日凌晨3时30分生效，油价于国内凌晨大幅下跌。高硫燃料油近端供应环比收缩，俄罗斯近期能源设施受袭加剧，波罗的海主要港口受袭，影响近端油品装载出口；同时炼厂开工负荷也因无人机轰炸下行。新加坡燃料油库存连续三周累库后开始小幅去库但仍处于同期高位水平，进口量开始下行。临近二季度关注南亚孟加拉国和巴基斯坦、沙特及埃及地区发电备货进口需求启动情况。近端低硫供应紧缩维持，AL-Zour... 阅读全文

2026-4-8 10:01 161次浏览

美伊冲突下金价波动规律揭秘

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［笔者认为当前金价没有明确的长期走势方向，行情大部分或跟随特朗普的讲话情绪波动。想要布局长期机会，要么等美伊局势彻底明朗，要么等金价回落至重大技术支撑位后，轻仓分批介入，同时务必做好严格的风险管控。］美伊冲突已持续第五周（截至笔者撰稿时），金价早已跳出传统的避险、通胀等涨跌逻辑，全程被美国总统特朗普的相关言论牵动，走出了一套规律性极强的周期行情。2月28日首轮冲突爆发之初，金价一度因避险情绪走高，可市场很快转向另一重担忧——高油价... 阅读全文

2026-4-7 15:13 203次浏览

钢材：钢价维持震荡走势短期可能向区间下沿波动

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【现货】盘面高位震荡，现货持稳，基差走强。唐山钢坯维稳至3040元/吨。上海螺纹成交价-20在3090元/吨，5月螺纹夜盘基差-6元；热卷-20至3280元每吨，5月合约热卷夜盘基差15元/吨。【成本和利润】成本端，焦煤和铁矿整体偏强，铁矿受港口现货流动性被限制影响，短期有支撑；焦煤受短端仓单和长端能源替代逻辑共同影响，价格有韧性。叠加铁水逐步回升，成本下跌空间不大，目前利润从高到低依次是钢坯>热卷>螺纹。【供应】高频... 阅读全文

2026-4-3 10:23 278次浏览

【观点】南华期货：塑料跟随成本端波动

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【盘面动态】塑料2605日盘收于2605收于8625（+245）；夜盘收于8517（-108）。【现货反馈】LLDPE华北现货价格为8550元/吨，华东现货价格为8750元/吨，华南现货价格为9350元/吨。【南华观点】昨日日盘油价大幅走强，塑料盘面跟随上涨。首先是在上午特朗普在讲话中表示将在未来两至三周继续打击伊朗，油价快速攀升。叠加午后市场传出国家要求地方炼油企业原油加工运行率不得低于近两年平均水平，保证成品油供应的消息，原油... 阅读全文

2026-4-3 09:51 183次浏览

基于波动率因子的风险平价策略原理浅析

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在多因子量化配置中，除了关注收益，风险的分配同样是一门艺术。2026年，随着市场波动的复杂化，“风险平价”（RiskParity）策略在专业投资者中备受推崇。其核心思想不再是简单的金额对等分配，而是让组合中每一个标的（或因子）对总风险的贡献度保持一致，从而构建出一个极度稳健的净值曲线。首先，为什么金额对等不等于风险对等？假设你买了50%的股票和50%的债券。虽然金额各占一半，但因为股票的波动率通常是债券的数... 阅读全文

2026-4-2 10:11 254次浏览

量化交易如何规避异常波动风险？

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2026年的市场波动愈发复杂，量化交易虽然能规避人性弱点，但若缺乏风控，算法也会造成巨大损失。在QMT系统中，风控应贯穿策略运行的全过程。事前风控主要是设置阈值。例如，单笔委托不得超过可用资金的10%，单日交易频率限制等。QMT的API允许在策略中嵌入自定义风控逻辑，一旦触发条件即停止报单。事中风控则依赖实时监控。投资者需要观察策略的回撤是否超出了历史极值。如果市场环境发生剧变，原有的策略逻辑可能失效，此时需要人工干预，通过QMT... 阅读全文

2026-4-1 16:29 356次浏览

原油周报：“TACO”交易再现，油价维持高波动

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2026-3-30 08:28 149次浏览