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金融期权日报

上一个交易日，股指上涨，成交增加。上证50收盘于2238.46点，涨跌为39.20点，成交量为54.94亿手；沪深300股指收盘于3274.73点，涨跌为45.65点，成交量为174.91亿手；中证1000股指收盘于5373.42点，涨跌为-15.70点，成交量为148.71亿手。期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率互有涨跌，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50E... 阅读全文

2024-1-19 11:10 288次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评5153

策略建议：构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持负数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2401-P-5200@10，S_MO2401-P-5300@10和S_MO2401-C-5400@10，S_MO2401-C-5500@10。阅读全文

2024-1-18 10:00 190次浏览

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上一个交易日，股指尾盘拉升。上证50收盘于2248.98点，涨跌为10.47点，成交量为28.78亿手；沪深300股指收盘于3300.88点，涨跌为19.96点，成交量为113.28亿手；中证1000股指收盘于5539.47点，涨跌为-19.90点，成交量为116.80亿手。期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率下跌，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波... 阅读全文

2024-1-17 13:15 270次浏览

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策略建议：构建卖出偏多头的跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2401-P-5500@10，S_MO2401-P-5600@10和S_MO2401-C-5600@10，S_MO2401-C-5700@10。阅读全文

2024-1-17 09:50 212次浏览

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金融期权标的上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、中证1000指数低开后先涨后跌，午后窄幅盘整。截至收盘，上证50ETF涨幅0.00%报收于2.272，上证300ETF跌幅0.12%报收于3.345，创业板ETF跌幅0.93%报收于1.698，中证1000指数跌幅0.27%报收于5559.38。阅读全文

2024-1-16 09:36 240次浏览

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期权方面，上一交易日，期权持仓上升。金融期权隐含波动率上涨，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是17.61，南华沪深300期权波动率指数是18.32，南华中证1000期权波动率指数是20.56，期权波动率指数变化不大。从偏度数值来看，上证50、中证1000市场看跌情绪上升，沪深300市场看涨情绪下降，建议卖出偏空头的跨式期权策略。... 阅读全文

2024-1-15 11:10 257次浏览

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上一个交易日，股指转跌为涨，市场企稳。上证50收盘于2240.11点，涨跌为4.90点，成交量为30.52亿手；沪深300股指收盘于3295.67点，涨跌为18.54点，成交量为108.79亿手；中证1000股指收盘于5611.11点，涨跌为99.05点，成交量为124.72亿手。期权方面，上一交易日，期权持仓上升。金融期权隐含波动率下降，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华... 阅读全文

2024-1-12 09:26 273次浏览

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上一个交易日，股指未能延续上涨势头，均下跌。上证50收盘于2235.21点，涨跌为-10.413点，成交量为25.71亿手；沪深300股指收盘于3277.13点，涨跌为-15.3704点，成交量为94.20亿手；中证1000股指收盘于5512.07点，涨跌为-41.2349点，成交量为106.5亿手。期权方面，上一交易日，期权成交下降、持仓上升。金融期权隐含波动率上涨，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参... 阅读全文

2024-1-11 11:15 230次浏览