期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

02盈亏结构假设当豆粕期货为3000元/吨时，投资者分别构造正（反）向比率和比率卖出组合。正向比率组合：买入1手一个月后到期、执行价格为3000元/吨的看涨期权，付出权利金70元/吨，同时卖出2手相同到期日、执行价格为3100元/吨的看涨期权，得到权利金32元/吨，构造1∶2比率的正向比率看涨期权组合。正向比率卖出组合：买入1手3000元/吨的豆粕期货合约，同时卖出2手一个月后到期、执行价格为3100元/吨的看涨期权，得到权利金3... 阅读全文

2020-12-6 19:17 453次浏览

让ETF配置更简单之系列一期权标价卖出策略

袁顾问 _股票
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引言：对于持有 50ETF（510050）、300ETF（510300、159919）投资者而言，有没有工具能运用，实现在平淡行情中增强收益，在上涨行情中以心仪的目标价格卖出持有现货ETF？欲知详情，请动动手指耐心翻阅！正文：期权作为风险管理工具，不只用于对冲单边风险。标价卖出方法为持仓ETF现货的投资者，提供耳目一新的组合投资模式。一、标价卖出策略标价卖出，是指投资者打算以高于ETF现价，在未来某个时点卖出持有ETF现货的策略。具体操... 阅读全文

2020-11-26 13:34 1726次浏览

期权中性策略如何进行动态调整？

资深期货投顾 _期货
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期权策略的多样性被期权交易者所熟知。但是，不同策略的适用环境和市场行情在不断发生变化，这个过程中也需要进行相应的动态调整。中性策略是很多机构和偏好做空波动率的投资者比较常用的一种策略。然而，对很多普通投资者来说，由于中性策略负Gamma的凹性导致应用起来有一定的难度，动态对冲或静态对冲都是比较专业的手法，普通投资者较难掌握。那么，有没有一种办法来规避这个弱势，利用工具本身的特点来解决呢？波动率和Delta是期权利润的主要来源，中性... 阅读全文

2020-6-29 15:38 844次浏览

玩转期权策略，只需这四步！

资深期货投顾 _期货
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相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。本报告将结合不同的市场预期，介绍相应的期权基本交易策略。基本的交易策略可以参考以下步骤：（1）了解期权基本头寸的风险收益特征；（2）判断市场未来走势，做到“两判断、一了解”；（3）... 阅读全文

2020-6-2 18:37 728次浏览

你打算用哪种期权策略来抄底呢？

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有朋友问：国内的疫情目前得到较好的控制，经济也在逐渐恢复运行，国外的疫情在加重，也许会有部分国家经济做阶段停摆。假如上面的成立，我们是不是可以选择一种套利，买入国内经济需求会带动上涨的商品，卖出国外经济下滑会带动下跌的商品，如果这个方案可行，具体的商品配置可以考虑哪些？按照这个假设，做多国内需求旺盛的品种，做空国外需求的品种，其实可以把你这个说法更加具体一点，就是做多需求进口导向的品种，做空需求出口导向的品种。当我们国家需求开始恢... 阅读全文

2020-4-3 20:50 848次浏览

持有ETF该用什么期权策略对冲风险？

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期权是一种衍生品，为现货持仓服务当然是它的天然功能，持有现货的期权策略主要有两类，分别是保险策略和备兑开仓策略。01 保险策略保险策略是一种持有股票（ETF）现货，同时买入相应的认沽期权的组合，主要功能是为持有的股票（ETF）提供下行风险的保护。保险策略对市场的预期是在未来的一段时间内，持有的股票或者ETF可能会出现较大幅度的调整。保险策略相当于为股票买了个保险，一定程度上对冲了持股风险，相较期货套保，它优点是为持有人提供保护的同... 阅读全文

2020-4-3 20:40 1221次浏览

标的方向难以把握，该使用哪种期权策略？

资深期货投顾 _期货
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受新型冠状肺炎疫情影响，全球避险情绪加重，美股连续大跌，亚洲股市表现同样差强人意。很多投资者认为市场未来不确定性加大，对未来方向难以把握，大多放弃交易，摆出一副作壁上观的姿态；而期权交易者最近分秒必争，生怕错过机会。01那在如此行情下，期权交易者有什么盈利秘诀？波动率是反映不确定性的一个指标，当市场不确定性增加时，波动率也会增加；当市场不确定性减少时，波动率会下降。这几天，市场不确定性增加，波动率也会上升，期权交易者可以做多波动率... 阅读全文

2020-4-3 20:37 491次浏览