期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

玉涛经理 _期货
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从美豆成本端看,在7月份美联储加息落地叠加美豆产区干燥的炒作，美豆11月合约在7月29日价格最高反弹到1489美分/蒲式耳。大概率秋季的反弹高点出现了。因为我们预估如果面积增加1~2百万英亩，单产调低至50蒲式耳/英亩，我们认为美豆定价1350~1450美分/蒲式耳合理。所以我们预计反弹过程中要想持续推升，就需要单产比上述还要低，面积出现超预期的下降，不然就要谨慎上行的动力会逐步衰减。而低点的话，增面积1~2百万英亩，增单产至52... 阅读全文

2022-8-9 09:33 376次浏览

黄大豆1号期权上市首日分析及策略推荐

玉涛经理 _期货
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国产豆方面今年我们将成本比去年上提了25~35%（针对的是包地农户，每亩处于1000~1080元）来进行预估，而单产按照粮油信息中心的132公斤/亩预估，那么毛粮的成本大致在5700~6300元/吨。市场上一大部分农户不是包地农户，地租在成本中占比7~8成，所以地租成本会比上述预估的大大降低，非包地农户比包地农户成本预计会降低5~6成，那么非包地农户的成本会比上述成本大大降低，所以可以说包地成本是最贵的成本。从现货方面看，目前哈尔... 阅读全文

2022-8-9 09:32 473次浏览

商品期权套利策略获资金青睐

汪宇 _期货
中卫已帮助2955人好评10万+

今年股市波动较大，股票型基金业绩整体不佳，而CTA表现抢眼，随着期货市场的振荡，CTA业绩也出现分化。据期货日报记者了解，商品期货期权套利产品今年表现不俗，逐渐获得资金青睐。期权套利策略更适合高波动率的市场状况。期权套利是基于波动率维度或者波动率曲面形状的相对变化。与期货的价格不同，波动率曲面的偏离具有较高的可能性回归。风险中性的交易策略可以使资管计划的收益只取决于波动率的相对变化，而价格的大幅变化对收益的影响较小。反而波动率越大... 阅读全文

2022-5-1 17:02 329次浏览

原油期权卖出宽跨式策略为宜

汪宇 _期货
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近期，随着市场避险需求的下降，原油期权隐含波动率自高位出现回落。预计后市原油期权隐含波动率下方仍有回落空间，操作上，波动率空头可逢高进场，卖出宽跨式策略为宜。A 地缘冲突影响减弱近期，随着外围局势的逐步缓和，原油隐含波动率自高位出现回落。同时，我们观察到，原油平值期权远月隐含波动率百分位处于55%—75%之间，甚至近月合约隐含波动率百分位处于80%之上，可见下方仍有一定的空间。后市建议布局ShortGamma策略，卖出虚值宽跨式期权赚取波动率下行的收益。风险方... 阅读全文

2022-4-25 13:40 453次浏览

突破行情下，可用哪种期权策略获得预期收益？

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2598

在此之前，期权时代跟大家分享过很多牛市以及熊市行情下的期权交易策略的设计，如牛市行情下我们根据对牛市的不同预期给出了牛市价差策略、带式期权策略等。下面就跟大家聊聊在突破行情下，我们可以使用什么期权交易策略来获得预期收益。图片1如果在预期的这个时间段内，根据现有的基本面和政策面情况，我们预期标的物行情的将要发生较大的变化，但是方向不明确，要么就是较大幅度的上涨，要不就是较大幅度的下跌，即是一个突破的行情。那么在这样的行情下，我们怎么... 阅读全文

2021-2-25 19:27 491次浏览

“固收+”策略产品火了！股指期权“功不可没”

资深期货投顾 _期货
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从成熟资本市场的经验看，股指期权被大量应用于产品创新，成为各种结构化产品的基本构成要素。我们有理由相信，股指期权是“+”策略本身的良好标的。我们更有理由相信，股指期权将在“固收+”策略产品中大放异彩。图片1市场对“固收+”策略产品的刚性需求所谓“固收+”策略，就是主投固收策略，辅以权益类或衍生品策略增强组合收益。“固收+&r... 阅读全文

2021-2-23 20:49 476次浏览