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期权策略20190114

雨经理 _股票
成都已帮助6100人好评366

策略建议 1月11日50ETF早盘微幅高开，盘中在人民币大幅升值后出现市场映射开始拉升，随后全天微幅震荡，尾盘收涨0.82%。指数不仅消化了前期的部分抛压，在汇率的刺激下出现了预期外的上涨，但目前汇率的升值幅度还不足以促使行情反转。周五市场隐含波小幅回落，隐含波动率降至18%，受此影响认沽合约早盘跌幅较大，卖方出现止盈盘，虚值认购合约收波动率的影响涨幅较小，权利仓交易型机会贫乏，由于未走出突破型行情，卖方将会的加仓会... 阅读全文

2019-1-14 09:11 605次浏览

期权内参20190114

雨经理 _股票
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市场数据上证50ETF 成交概况 1月11日上证50ETF现货报收于2.347元，上涨0.82%；期权合约总成交1528398张（其中认购合约816801张，认沽合约711597张），较上一交易日增加11.14%，期权合约总持仓2411794张（其中未平仓认购合约1356637张，未平仓认沽合约1055157张），较上一交易日增加1.83%。截至目前，1月期权合约累计成交11983012张，占上月总成交的42.13%，其中认购合约累计成交6616770张，占上月认购合约总成交的43.93%，认沽合约累计成交5366242张，占上月认沽... 阅读全文

2019-1-14 09:10 676次浏览

期权策略20190111

雨经理 _股票
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策略建议 1月10日50ETF早盘在零轴附近震荡，临近午盘受人民币升值的影响，中国平安等权重股出现拉升，午后有所放缓并于两点后开始回落，最终收涨0.13%。指数今日有反包昨日上影的动作但未能成功，抛压已在今日有所消化，在未突破之前预期短期以震荡为主。周四市场隐含波大幅回落，隐含波动率降至19%，受此影响认沽合约早盘跌幅较大，卖方出现了止盈机会，近月认购合约尾盘受到影响大幅回落甚至翻绿，这是由于市场情绪转冷，卖方拥挤卖... 阅读全文

2019-1-11 09:12 667次浏览

期权内参20190111

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上证50ETF 成交概况 1月10日上证50ETF现货报收于2.328元，上涨0.13%；期权合约总成交1375180张（其中认购合约723970张，认沽合约651210张），较上一交易日减少33.96%，期权合约总持仓2368467张（其中未平仓认购合约1359487张，未平仓认沽合约1008980张），较上一交易日增加1.27%。截至目前，1月期权合约累计成交10454616张，占上月总成交的36.76%，其中认购合约累计成交5799969张，占上月认购合约总成交的38.51%，认沽合约累计成交4654645张，占上月认沽合约总成... 阅读全文

2019-1-11 09:12 604次浏览

期权策略20190110

雨经理 _股票
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策略建议 1月9日50ETF早盘在中国平安的带领下大幅拉升，盘中最高涨幅触及2.3%，随后开始横盘整理，尾盘收到恐慌盘影响回落，最终收涨1.09%。指数今日盘中触及了前期平台整理的下轨收出了上影，若不能反包向上则本轮反弹大概率会走向结束转为震荡或下跌。周三市场隐含波大幅回落，隐含波动率降至19%，受此影响认沽合约早盘跌幅较大，卖方出现了止盈机会，近月认购合约尾盘受到影响大幅回落甚至翻绿，这是由于市场情绪转冷，卖方拥挤... 阅读全文

2019-1-10 09:26 700次浏览

期权内参20190110

雨经理 _股票
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市场数据上证50ETF 成交概况1月9日上证50ETF现货报收于2.325元，上涨1.09%；期权合约总成交2082450张（其中认购合约1136035张，认沽合约946415张），较上一交易日增加139.01%，期权合约总持仓2338756张（其中未平仓认购合约1362926张，未平仓认沽合约975830张），较上一交易日减少1.52%。截至目前，1月期权合约累计成交9070434张，占上月总成交的31.89%，其中认购合约累计成交5066999张，占上月认购合约总成交的33.64%，认沽合约累计成交4003435张，占上月认沽合约总成交的29.9... 阅读全文

2019-1-10 09:22 790次浏览

期权小知识46

雨经理 _股票
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期权进阶ABC ◆如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？当标的证券价格下跌低于行权价时，认沽期权开始获得收益。标的证券价格下跌得越多，认沽期权买方由此可以获得的收益就越大。在到期日，当标的证券价格下跌至行权价格以下至“行权价格-权利金”时，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即：到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金示例：进才在2013年12月18日买入了1张2014年1月到期、行权价格为42元... 阅读全文

2019-1-9 09:25 619次浏览

期权策略20190109

雨经理 _股票
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期权策略 1月8日50ETF全天窄幅震荡，资金主要集中在中小创个股，券商在盘中有过拉升但对50指数影响并不大，尾盘收跌0.30%。指数今日窄幅震荡处于一个可上可下的为主，后续需要观察是否有再次上行的动力。周二市场隐含波小幅持续下跌，隐含波动率降至21%，波动率没有出现回升的迹象；买方投资者今日没有好的交易机会，卖方投资者全天不需要做任何操作，隐含波今日的衰减对于绝大部分卖方而言都是能获取收益的一天。操作策略上... 阅读全文

2019-1-9 09:19 597次浏览