备兑看涨期权相关资讯_叩富问财专题

周三（8月13日）亚盘早盘，英镑兑美元暂报1.3492，跌幅0.10%，昨日收盘报1.3506。外汇期权市场的风险逆转指标，正在传递英镑兑美元方向偏好的新信号。尽管英镑兑美元的隐含波动率目前处于长期低点，反映出市场缺乏实际波动。但数据显示，英镑看跌期权的隐含波动率溢价正在减少，这暗示市场对英镑下行的担忧有所减弱。具体来看，一周期的25delta风险逆转已出现看涨英镑的微小溢价，而两周期则趋于中性。基准的一个月期风险逆转指标也从7月... 阅读全文

2025-8-13 10:39 259次浏览

美日期权波动率下降日元看涨需求显著增强

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周五（6月27日）亚盘早盘，美元兑日元下跌，目前交投于144附近，截止北京时间10:48分，美元兑日元报价144.34，下跌0.01%，上一交易日美元兑日元收盘为144.35。本周美元兑日元外汇期权波动率及下行风险溢价下降。此下跌为交易者带来机会，因现货交易者仍热衷于抛售美元兑日元。期权购买者已在周四价格上升时获得回报。1个月到期的隐含波动率从周三的9.75回升至10.5。在典型的3000万美元交易中，这意味着溢价增加了5万美元。... 阅读全文

2025-6-27 12:00 267次浏览

纯碱跌势未止，PTA期权卖看涨策略较优-20230512

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1.我国4月CPI值同比+0.1%，预期+0.3%，前值+0.7%；当月PPI值同比-3.6%，预期-3.2%，前值-2.5%。2.我国4月新增社会融资规模为1.22万亿，预期为2万亿；新增人民币贷款为0.72万亿，预期为1.4万亿。据国资委相关会议，强调要指导推动央企加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。1.美国：22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数初值。股指期货：多头策略整体占优，沪深300期指盈亏比仍最佳从近期A股走势看，其续涨阻力显现、且交投量能亦有所回落，但其... 阅读全文

2023-5-12 09:20 279次浏览

期权交易策略有哪些？—熊市看涨价差策略

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例：投资者预计期权标的物后市价格将会下跌，考虑到单纯买入看跌期权的成本较高故选择熊市看涨期权价差策略进行套利：买入行权价格较高的看涨期权，同时卖出行权价格较低的看涨期权。产生权利金净收入。到期时，若市场价格下跌后低于卖出看涨期权的行权价格与权利金的净收入之差，投资者可获得收益；熊市看涨期权价差策略的最大收入为卖出看涨期权与买入看涨期权的权利金收入；期权到期的盈亏平衡点等于卖出看涨期权的行权价格加上权利金净收入。... 阅读全文

2022-6-23 15:34 1569次浏览

期权交易策略有哪些？—牛市看涨价差策略

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例：投资者预计期权标的物后市价格将会上涨，考虑到单纯买入看涨期权的成本较高，故选择牛市看涨期权利差进行套利：买入行权价较低的看涨期权，同时卖出行权价较高的看涨期权收取权利金。产生权利金净现金流出。盈亏说明：到期时，如果市场价格上涨后高于卖出看涨期权的行权价格，投资者可获得最大收益；牛市看涨价差的最大收入是卖出看涨期权与买入看涨期权的行权价格之差，最大盈利是最大收入减去权利金净支出，最大风险是权利金净支出；期权到期日时的盈亏平衡点等... 阅读全文

2022-6-23 14:35 754次浏览

【期货小学堂】期权类别——看涨与看跌、美式与欧式

赵经理珠海 _股票
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1看涨期权与看跌期权期权从买方的权利来划分，主要有以下两种：看涨期权、看跌期权。看涨期权和看跌期权是交易者在进行期权交易时一定要选择的。案例1：看涨期权假若目前是6月份，一投资者买进了一份9月行权价格为2400元/吨的豆粕看涨期权合约，该合约就赋予期权的买方以2400元/吨的价格买进豆粕期货合约的权利，无论今后市价如何上涨。如果价格下跌，则执行期权就对其不利，他可以放弃权利或将期权平仓，重新以低的价格买进期货合约。案例2：看跌期权假若上例中的投资... 阅读全文

2019-3-11 11:17 1114次浏览

继续看涨