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期权策略周报

　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.6.3-2025.6.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF小涨，备兑策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1... 阅读全文

2025-6-9 17:29 176次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.021元，上涨0.07%，成交额2.79亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为2.017元，下跌0.30%，成交额10.38亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.309元，下跌0.04%，成交额1.69亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.673元，下跌0.11%，成交额0.60亿元。　　期权... 阅读全文

2025-6-6 23:14 260次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.989元，上涨0.05%，成交额2.80亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.977元，上涨0.25%，成交额11.39亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.278元，上涨0.26%，成交额1.44亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.644元，下跌0.11%，成交额0.32亿元。　　期权... 阅读全文

2025-6-4 08:54 234次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.5.26-2025.5.30）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出... 阅读全文

2025-6-3 23:34 271次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.999元，上涨0.58%，成交额5.70亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.989元，上涨1.53%，成交额18.50亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.289元，上涨1.46%，成交额2.55亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.667元，上涨0.95%，成交额0.60亿元。　　期权... 阅读全文

2025-5-29 21:45 277次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.003元，下跌0.50%，成交额4.81亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.977元，下跌0.85%，成交额14.90亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.271元，上涨0.49%，成交额1.36亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.661元，下跌1.04%，成交额0.88亿元。　　期权... 阅读全文

2025-5-26 23:17 270次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.5.19-2025.5.23）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，备兑策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ET... 阅读全文

2025-5-26 22:05 280次浏览

期权价差策略

资深郑经理 _股票
深圳已帮助10万+人好评644

核心要点1. 价差策略定义由相同标的、相同类型、相同到期日、不同行权价的两个期权合约构成。分牛市价差（买低行权价合约，卖高行权价合约，如买50ETF认购12月2700，卖50ETF认购12月2800）和熊市价差（买高行权价合约，卖低行权价合约，如买50ETF认沽12月2700，卖50ETF认沽12月2600）。2. 优势-卖出期权可降低建仓成本，部分价差建仓时净收权利金。-一张权利方合约和一张义务方合约构成，减少期权隐含波动率变化... 阅读全文

2025-5-20 09:49 558次浏览