期权交易合约类型相关资讯_叩富问财专题

期权策略周报

　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的六个策略(备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差)及沪深300ETF现货，在上周(2025.12.15-2025.12.19)的表现进行了回测。上周沪深300ETF横盘震荡，牛市认购价差策略表现相对较好，跟上期周报的原因一样，价差策略中卖出认购的腿已接近平值，该腿时间价值流逝较快，策略整体盈利。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，牛市认购价差策略表现较好。... 阅读全文

2025-12-22 19:05 48次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.742元，下跌0.71%，成交额5.27亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为3.092元，下跌2.28%，成交额42.97亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.850元，下跌0.52%，成交额4.26亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为3.391元，下跌1.74%，成交额2.14亿元。　　期权... 阅读全文

2025-12-18 17:03 59次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.741元，下跌0.52%，成交额4.94亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为3.120元，下跌1.70%，成交额25.06亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.852元，下跌0.70%，成交额2.00亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为3.407元，下跌1.22%，成交额1.70亿元。　　期权... 阅读全文

2025-12-15 20:19 90次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差）及沪深300ETF现货，在上周（2025.12.8-2025.12.12）的表现进行了回测。上周沪深300ETF横盘震荡，牛市认购价差策略表现相对较好，主要是由于前期现货上涨，使价差策略中卖出认购的腿已接近平值，本周该腿时间价值流逝较快，策略整体盈利。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，牛市认购价差策略表现... 阅读全文

2025-12-15 19:12 82次浏览

期权行情日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　标的情况　　沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.783元，下跌0.54%，成交额6.20亿元。　　创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为3.188元，上涨0.54%，成交额34.51亿元。　　中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为2.844元，下跌0.80%，成交额1.86亿元。　　深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为3.467元，下跌0.29%，成交额2.70亿元。　　期权... 阅读全文

2025-12-9 21:54 101次浏览

期权策略周报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的六个策略(备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差)及沪深300ETF现货，在上周(2025.12.1-2025.12.5)的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，牛市认购价差策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，牛市认购价差策略表现较好。六个策略的具体表现如下：　　注释：　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31... 阅读全文

2025-12-8 19:14 115次浏览

5年期国债期货合约

左阳阳 _期货
深圳已帮助257人好评2

5年期国债期货合约项目正式公布版内容征求意见稿内容合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的5年期名义中期国债面额为100万元人民币，票面利率为3%的5年期名义标准国债报价方式百元净价报价百元报价最小变动价位0.002元合约月份最近的三个季月（三、六、九、十二季月循环）交易时间上午交易时间：9:15—11:30下午... 阅读全文

2013-8-31 11:18 1077次浏览

进行期货套期保值是合约的选择研究