期货跟踪止损相关资讯_叩富问财专题

1.盘面动态冲突初期的市场应激（6月13日）：以色列空袭伊朗核设施后，布伦特原油期货单日暴涨7.02%至74.23美元/桶，避险资金同步推高黄金至3431.2美元/盎司，原油波动率指数（OVX）跳涨至45。随后市场钝化，尽管伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡（日均运输2100万桶原油通道），布伦特油价单日暴涨7.02%至77.5美元，创下自俄乌冲突以来的最大涨幅，随后立刻回落至75美元下方，未突破80美元关键阻力位，较俄乌冲突峰值127.9... 阅读全文

2025-6-27 19:34 171次浏览

锌：2月基建数据跟踪：资金投放增效，银四或仍可期

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本报告来源于东证期货，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客... 阅读全文

2025-3-18 16:32 459次浏览

金融工程跟踪周报：轮动加速，动量和规模表现较好

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中信一级行业的单因子表现：上周汽车涨幅最大，行业内每股净资产BPS同比增长率、size_lncap(市值规模)、alpha043(反转类)表现最好；上周煤炭跌幅最大，行业内存货周转率、longtermrelativestrength(长期相对强度)、alpha021(趋势类)表现最好。阅读全文

2024-3-18 17:25 170次浏览

量化CTA时序跟踪·市场震荡，农产品延续下行

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本报告完成时间|2023年12月18日摘要目前商品市场波动率处于46.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.2%/0.32%/-0.8%，60日反转策略周净值变动-0.3%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-0.66%/0.1%/-0.74%，60日反转策略净值变动0.83%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动3.26%；在黑色板块较差，净值变动-0.49%。中周期趋势在贵金属板块较好，净值变动2.47%；在有色板块上业绩较差，净值变动-0.... 阅读全文

2023-12-18 19:09 327次浏览

金融工程跟踪周报：长期反转和规模因子支撑弱化风格

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，基本每股收益同比增长率EPS(%)为显著负向预测能力，其他因子预测效果减弱。上周量价体系中，整体风格进一步分化、因子选股能力也有不同程度的弱化，其中长期反转和规模因子表现尚可。上周A股震荡下行、市场仍处于调整期，30个中信一级行业中上涨行业个数不足三成。市场横盘震荡、复苏进程有所缓慢，需保持耐心、密切关注组合分散程度的调整。整体仍... 阅读全文

2023-10-16 18:25 271次浏览

量化CTA时序跟踪·市场低波震荡，豆粕趋势强劲

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本报告完成时间|2023年8月21日摘要目前商品市场波动率处于39.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.46%/0.78%/0.45%，60日反转策略周净值变动0.19%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.11%/0.53%/0.1%，60日反转策略周净值变动-0.31%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.24%；在黑色板块较差，净值变动-1.54%。中周期趋势在能化板块较好，净值变动1.32%；在有色板块上业绩较差，净值变动... 阅读全文

2023-8-21 19:15 394次浏览

金融工程跟踪周报：风格弱化、波动率余威不减

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中存货周转率、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha021(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中爬升，短期内或仍有波折、但整体蓄势待发，30个中信一级行业中八成上涨。上周量价体系中，全体因子风格弱化、残差波动率余威不减，而贝塔、中市值等因子由负翻正；财务体系中，各因子预测效果相比于量价体系表现欠佳。中信一级行业的单因子表现：上周石油石化涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、longtermhistoricalalpha(长期历史Al... 阅读全文

2023-7-18 19:45 278次浏览