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煤焦钢矿：跨期价差与基差跟踪

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另存为PDF跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-14类别指标名称2023-03-142023-03-13涨跌涨...

2023-3-15 10:50 238次浏览

煤焦钢矿：跨期价差与基差跟踪

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另存为PDF跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-06类别指标名称2023-03-062023-03-03涨跌涨...

2023-3-7 10:55 593次浏览

跨期价差与基差跟踪：煤焦钢矿

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另存为PDF跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-03-01类别指标名称2023-03-012023-02-28涨跌涨...

2023-3-2 10:55 405次浏览

煤焦钢矿：跨期价差与基差跟踪

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另存为PDF跨期价差与基差跟踪——煤焦钢矿|2023-02-27类别指标名称2023-02-272023-02-24涨跌涨...

2023-2-28 11:10 637次浏览

跟踪周报：上周规模负向效应尽显

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha032(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周市场涨势喜人，30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，多类因子风格由负转正，其中流动性、波动率因子表现较为抢眼；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周汽车涨幅最大，行业内总资产周转率、size_lncap(市值规模)、alpha101(反转类)表现最好；消... 阅读全文

2023-2-7 19:30 216次浏览

金融工程跟踪周报：上周盈利与换手效应突出

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为正向预测因子，选能力最佳净资产净利率TTM呈现正向选能力。量价体系，上周量价体系多类因子呈负向风格，整体RankIC区分度呈观望态。可适当基于风格的快速转换配置较佳风格，整体仍保持均衡，不易过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-1-17 17:45 367次浏览

金融工程跟踪周报：强势反转延续

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha009(趋势类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周股市整体维持震荡，约半数中信一级行业上涨。上周量价体系中，大类因子RankIC有明显下降趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体有一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周医药涨幅最大，行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好；煤炭跌幅最大，行业内净资产净利... 阅读全文

2022-11-22 19:55 194次浏览