对冲平仓相关资讯_叩富问财专题

　　本报告完成时间|2023年8月4日　　摘要　　股票市场中性策略通常需要对冲系统性风险，但股票市场现货做空困难，而期货自带的杠杆属性降低了资金成本且容易建仓。该策略产品的套保需求使股指期货上空头力量往往更强，是基差贴水的重要影响因素。为探寻套保需求对股指期货基差的影响，本文将从套保产品的新发规模、指数净值与股指期货基差的相关性展开研究。　　为避免剩余期限不同对基差的影响，同时保证观测基差序列的连续性和稳定性，我们选用当季合约的年... 阅读全文

2023-8-11 19:18 1266次浏览

对冲基金看空美债押注增至新纪录资管公司净看涨头寸创历史新高

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　　在收益率飙升至数月高点之际，对冲基金上周将看空美国国债的押注增至创纪录水平。较传统投资者的押注方向正好相反，但力度类似。　　根据商品期货交易委员会（CFTC）汇总截至8月1日当周的数据，杠杆基金将较长期国债衍生品的净空头头寸增加至2010年以来的最高水平。资产管理公司的押注方向正好相反，它们的净看涨头寸创历史新高。　　在美国信用评级意外遭到降级、日本央行偏鹰的政策调整以及美国超出预期的国债发行计划，都不利美债市场之后，从押注可... 阅读全文

2023-8-8 07:07 182次浏览

“妖镍事件”惊现“番外篇”：华尔街对冲基金就妖镍风波与LME对薄公堂

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　　两家起诉伦敦金属交易所(LME)的对冲基金公司的律师对伦敦一家法院表示，该交易所在去年3月镍价失控时匆忙决定取消数十亿美元的交易，但是该交易所有实际上有更好的选择。在周二高等法院开始的为期三日的司法审查听证会上，华尔街对冲基金ElliottAssociates和全球顶级做市商JaneStreetGlobalTrading的代表辩称，LME取消去年3月8日交易的行为是非法的。　　据了解，他们要求支付总计4.72亿美元的赔偿金。这... 阅读全文

2023-6-20 21:14 153次浏览

在银行业动荡加剧前对冲基金看空美国国债的头寸升至纪录高点

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　　就在美国银行业动荡恶化并引发对美国国债这个全球最安全资产的抢购热潮前几天，对冲基金将看空美债的押注提高到历史水平。　　根据基于商品期货交易委员会最新数据的一个指数，截至5月2日的一周，杠杆基金推升美债期货整体空头头寸至新的纪录高点。这是看跌押注连续第七周增加——创下自2017年以来最长。　　之后美国国债经历了繁忙的一周，包括围绕美国地区性银行的紧张，及美联储可能暂停自1980年代以来最激进的紧缩周期，带动美债上涨。然而，由于美... 阅读全文

2023-5-8 22:30 159次浏览

对冲基金多头回归美国经济数据疲软布伦特原油高位震荡

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　　截止4月11日，欧洲洲际交易所ICE的原油期货持仓报告显示，对冲基金机构净多头持仓比上期报告增加1633手至245,964手，连续两周增长。在OPEC+组织意外减产116万桶/日之后，对冲基金多头再次回归。美国商务部上周五宣布，3月零售销售额环比下跌1.0%，差于市场预期的下跌0.4%，疲弱的经济数据引发投资者对美国经济衰退的担忧。2023年4月10日至4月14日伦敦洲际交易所布伦特（BRENT）原油期货主力合约比前一周收盘价... 阅读全文

2023-4-17 20:04 120次浏览

美元波动高于10年平均水平美国企业被迫支付更高对冲成本

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　　过去一年，全球汇率的剧烈波动打击了企业盈利，尽管外汇市场的波动有所缓解，但一些企业正在寻求保护利润和降低对冲成本的方法。　　智通财经APP注意到，汇率波动推动摩根大通VXYG7指数9月升至逾两年高点。波动性仍处于10.1的高位，高于8.34的10年平均水平。　　汇率波动打击了IBM(IBM.US)等企业巨头，IBM在第四季度财报中称，其2022年营收减少了35亿美元，而Facebook母公司Meta平台(META.US)表示，... 阅读全文

2023-2-6 16:13 236次浏览

铁矿石价格波动幅度较大上市公司套保有效对冲风险

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　　●本报记者李莉　　今年以来，铁矿石价格频频上演“过山车”行情。A股市场相关上市公司披露的财报显示，越来越多的贸易和钢铁企业开始运用衍生品工具进行风险管理，为生产经营保驾护航。业内人士表示，随着期货市场服务实体经济的能力不断提升和市场培育工作的不断拓展，实体企业利用期货工具进行避险的意识逐渐提高，铁矿石期货“套保群”不断扩大。　　铁矿石期价反弹　　大连商品交易所数据显示，铁矿石期货... 阅读全文

2022-11-14 05:22 173次浏览