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TWAP/VWAP/冰山算法拆单实现指南（PTrade&QMT）

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一、算法原理与适用场景1.TWAP（时间加权平均价格算法）核心原理将大单在固定时间段内均匀拆分为多笔小单，按固定时间间隔执行，最终成交均价接近该时段的时间加权平均价。适用场景·流动性中等的股票/ETF（订单量≤日成交量5%~10%）·对跟踪误差要求低，追求平稳执行（如指数调仓）关键参数·总时间段（如1小时）·拆单次数（如12次=每5分钟1次）2.VWAP（成交量加权平均价格算法）核心原理根据历史成交量分布动态调整拆单量（成交量高的... 阅读全文

2025-9-24 14:29 2725次浏览

期货交易常用的交易指令解读，什么是市价指令？什么是期货止损？

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交易指令的内容一般包括：期货交易的品种及合约月份、交易方向、数量、价格、开平仓等。通常，客户应先熟悉和掌握有关的交易指令，然后选择不同的期货合约进行具体交易。常用交易指令，国际上期货交易的指令有很多种。1.市价指令市价指令是期货交易中常用的指令之一。它是指按当时市场价格即刻成交的指令。客户在下达这种指令时不需指明具体的价位，而是要求以当时市场上可执行的最好价格达成交易。这种指令的特点是成交速度快，一旦指令下达后不可更改或撤销。2.限价指令... 阅读全文

2022-4-15 14:05 3015次浏览

什么是股指期货的市价指令和限价指令

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什么是股指期货的市价指令和限价指令？沪深300股指期货交易指令主要有市价指令和限价指令。市价指令是指不限定价格的、按当时市场上可执行的最优报价成交的指令。股指期货市价指令的未成交部分自动撤销。限价指令是指按限定价格或更优价格成交的指令。股指期货限价指令在买进时，必须在其限价或限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交的部分可以撤销。股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即... 阅读全文

2020-6-16 20:10 1312次浏览

指数期货交易指令最小下单数量多少手？市价指令最大下单数量多少手？限价指令最

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交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为10手，限价指令每次最大下单数量为20手。

2018-5-8 10:53 1650次浏览

期货下达指令方式

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期货下达指令方式：书面、电话、互联网（明确、全面）

2018-5-2 14:46 582次浏览

什么是市价指令？有什么优点，缺点？

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定义：在期货市场，市价指令也称随行就市，是指按照市场当时最好的价格立即(尽快)买(卖)某一特定交割月份期货合约的交易指令。在股票市场，市价是指交易商进行交易委托时，不必输入委托价格，以对方限价指令作为交易成交价。市价指令优先于限价指令并只与对方的限价指令成交，交易双方市价指令... 阅读全文

2018-2-13 13:57 52次浏览

期货止损指令

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止损指令止损指令是指当市场价格达到客户预计的价格水平时即变为市价指令予以执行的一种指令。客户利用止损指令，既可以有效地锁定利润，又可以将可能的损失降低至最低限度，还可以相对较小的风险建立新的头寸。(目前国内尚没有该指令)4、取消指令取消指令是指客户要求将某一指令取消的指令... 阅读全文

2018-1-18 14:51 1353次浏览

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