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什么是多因子模型中的“数据幸存者偏差陷阱”：为什么倒在历史垃圾堆里的个股会...

在A股量化多因子策略的历史长河里，有一流派曾因为创造了极其恐怖的暴利奇迹而长年被极客开发者津津乐道，这便是“小市值轮动策略”。该策略的逻辑极其简单粗暴：在每个调仓日，程序全自动在全市场精选出市值最小的前10只股票，等金额买入，并按月动态剔除掉变大的股票。很多新手在自制的回测引擎里跑这套逻辑时，跑出来一条5年翻十几倍、几乎没有任何回撤的逆天财富曲线。然而，一旦他们兴奋地把这套代码切入真实的实盘挂机，策略不仅没... 阅读全文

2026-6-23 10:06 296次浏览

什么是量化策略回测中的“小市值幸存者陷阱”：为什么倒在历史垃圾堆里的个股会...

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在A股量化多因子策略的历史长河里，有一流派曾因为创造了极其恐怖的暴利奇迹而长年被极客开发者津津乐道，这便是“小市值轮动策略（Small-CapRotationStrategy）”。该策略的逻辑极其简单粗暴：在每个调仓日，程序全自动在全市场精选出市值最小的前10只股票，等金额买入，并按月动态剔除掉变大的股票。很多新手在自制的回测引擎里跑这套逻辑时，跑出来一条5年翻十几倍、几乎没有任何回撤的逆天财富曲线。然而，... 阅读全文

2026-6-23 09:41 418次浏览

英国2年期与10年期国债收益率曲线趋陡，达到2018年以来最高水平

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每经AI快讯，2月5日，英国2年期与10年期国债收益率曲线趋陡，达到2018年以来最高水平。

2026-2-5 16:09 172次浏览

美联储权力洗牌冲击美债小摩预警：收益率曲线恐进一步趋陡

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摩根大通策略师表示，如果美国总统唐纳德.特朗普成功任命一位关键成员进入美联储，那么美国国债收益率曲线可能会从四年来最宽的水平进一步变陡。周四，美国5年期和30年期国债收益率之差扩大，此前特朗普宣布，提名白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬.米兰出任美联储理事一职，以填补美联储理事阿德里安娜.库格勒突然辞职留下的空缺。该任命需经参议院批准。此外有报道称，美联储理事克里斯托弗.沃勒有望接替杰罗姆.鲍威尔担任美联储主席。以杰伊.巴里为首的摩根大... 阅读全文

2025-8-8 20:10 249次浏览

美国2年期/10年期国债收益率曲线进一步趋陡

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美国2年期/10年期国债收益率曲线进一步趋陡，最新利差为51.1个基点。

2025-8-1 22:06 394次浏览

CPI数据公布后，美国2/10年期国债收益率曲线趋平1.3-11.6个基点

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CPI数据公布后，美国2/10年期国债收益率曲线趋平1.3-11.6个基点。

2024-8-14 20:40 309次浏览

【观点】申银万国：国债小幅上涨，期货市场或迎做陡曲线套利机会

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国债：小幅上涨，10年期国债活跃券收益率回落至2.257%。央行公开市场净回笼280亿元，7天Shibor回到2%上方，临近季末，资金面有所收敛。5月消费同比增速有所加快，制造业和基建投资继续维持高位，但规模以上工业增加值同比增速有所回落，房地产投资、销售和二手价格降幅继续扩大，仍处于调整中，央行和多地优化调整住房限购政策，住建部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议，北京市住建委等四部门联合发布稳楼市新政，关注地产成交回升... 阅读全文

2024-6-27 10:27 265次浏览

国债期货系列报告：2024年收益率曲线形态演绎展望

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从12月初资金面流动性有所宽松开始，国债期货市场又迎来一波“小牛市”。国债期货TL合约成为做多力量最为集中的合约，与沪深300股指合约的负相关性也陡然抬升。股债跷跷板效应更为显著，体现出近两个月整体风险偏好迅速回落的态势。但随着市场风险情绪的释放，我们开始关注债牛情绪是否短期过热。对于2024年的曲线形态将会如何演绎，我们尝试对曲线形态变化逻辑进行归因。2023年国债期货市场多头力量积极参与，定价以预期为... 阅读全文

2024-1-25 09:08 682次浏览

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