衍生金融工具市场相关资讯_叩富问财专题

昨日**全A小幅反弹，国债期货震荡收跌，正如昨日日报所言，不过市场情绪仍偏弱。权益方面，社保基金提升投资股票类比例并未提振市场情绪，午后对冲力量增强，除IM外各品种日内基差继续走阔；多数品种持仓量PCR极低，反映卖权方对反弹预期较弱。不过偏度指数和成交额PCR/成交量PCR显示HO、IO仍有短线买方的参与，仍有一定反弹预期。因此期货端建议继续观望，期权端建议备兑为主，短线可考虑日内的双卖以及IO、HO的牛市价差组合。债市整体走势偏... 阅读全文

2023-12-7 13:25 230次浏览

金融衍生品策略日报：等待是更好的选择

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股指方面，昨日盘面回落，偏顺周期的地产、建材领跌。盘面回调与外部环境并无太多关系，其中美联储官员表态偏鸽、人民币升值，全球股市整体偏强或震荡为主，从中或间接暗示，A股资金仍对基本面修复斜率持怀疑态度，这是约束股市上行的扰动项。对于政策面，近期开始出现修复信号，其一，三季度货币政策报告指向逆周期调节，其二，多项政策直指民企债券融资环境，民企信贷占比有望提升，其三，政策频繁提及资金空转问题。上述信息均指向合理使用资金、尽大可能提升民企... 阅读全文

2023-11-30 13:25 244次浏览

金融衍生品策略日报：情绪震荡调整

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昨日沪指冲高回落，放量收平，上证50ETF期权202312浅虚认购上涨，但部分远月平值认购在临近尾盘持仓量增加明显，暗示市场也并未转向积极预期。当前筹码密集区，核心驱动力内资轮动消化，指数一鼓作气、向上突破，还有待权重企稳；赚钱效应延续，板块轮动而非情绪回落，龙头继续挺进8连板。权重企稳前，继续看强内资驱动的小盘成长风格。债市方面，市场对“稳地产、防风险”的预期增强，公开市场操作回笼资金，DR007环比上升... 阅读全文

2023-11-22 16:35 290次浏览

金融客户涌入SGX铁矿石衍生品

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期货日报网讯(记者张田苗)新加坡交易所(SGX)近日报告称，对冲基金、自营交易员和资产管理公司对其铁矿石衍生品交易需求强劲，这些公司在一定程度上把铁矿石作为中国经济的风向标。SGX大宗商品主管CheongJinYu表示，上述客户目前占了SGX铁矿石系列产品交易量的近一半，这些金融客户的大量涌入，推动了SGX铁矿石市场规模达到创纪录水平。截至2023年9月底，SGX铁矿石衍生品成交量对应的现货规模达32亿吨，已超过去年全年成交量31亿吨，是现货市场规模的2.5倍。... 阅读全文

2023-10-20 14:53 716次浏览

金融衍生品策略日报：短期仍需等待

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昨日沪指低位震荡，尾盘加速下行，再度失守3100点；期权市场成交额出现回落，持仓量PCR指标延续低位，指标暂未观测到趋势反转迹象。债市早盘多头情绪偏强，午后稍有走弱。FOMC会议前，美元易强难弱，汇率难见拐，外资持续离场，以及房地产风险暂未化解，权益市场交投情绪偏弱。在经历前期的快速上涨后，近两日债市有所调整，多头情绪或整体有所平复，这也使得债市呈现偏震荡的走势。在拐点信号未出现前，权益市场建议保持等待，可选择对冲防御为主；债市建... 阅读全文

2023-8-24 14:10 341次浏览

金融衍生品助力花生产业再升级

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8月17日，由期货日报、商丘市金融工作局、宁陵县人民政府主办的2023期货助力乡村振兴暨“保险+期货”创新发展大会在河南宁陵举行。在中信建投期货承办的花生期货助力产业再升级分会场上，河南驰戍农业有限发展公司高级分析师郑霈茹表示，贸易商靠行情吃饭，依靠历史经验判断行情，价格波动大、原料收购不稳定是企业经营面临的痛点。此外，产业企业在采、购、销、存等环节都受到市场价格波动的影响，期货助力企业稳定经营的功能愈发凸... 阅读全文

2023-8-18 00:09 164次浏览

金融衍生品策略日报：关注政策信号

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股指期货：休息。从期货持仓来看，IC、IM增仓较多，尤其是IM增仓接近2万手，显示大量套保单介入，是机构相对谨慎的信号。对于后市，维持低位震荡看法。从近期盘面来看，市场对于利好反应钝化，一是汇率升值对于偏好提振作用有限，二是市场对于利好政策脱敏，三是股商走势分化，涨价链并未因商品价格而走强。上述现象为数不多的解释是，资金对于未来信心偏弱，需要更为直接的政策信号，如降息降准，抑或者是超预期的地产或消费政策。而在上述信号出现之前，建议少动多看。... 阅读全文

2023-7-21 16:15 358次浏览

金融衍生品策略日报：边际偏好改善

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股债市场表现整体平淡。其中存款利率下行之后，并未推动债市利率继续下行，市场担心降LPR不降MLF，同时结合资金面收紧，债市弱调整。股市机会集中在地基、银行类，经济负向预期计价之后，上述品种具有反弹契机。同时从历史上的经验来看，政策敏感板块在汇率触及7之后也有机会。风险点：1）政策力度不及预期阅读全文

2023-6-9 14:00 292次浏览